Решенная контрольная работа по эконометрике №0062
План (содержание) работы Решенная контрольная работа по эконометрике №0062:
Задание 1
Менеджера сети ресторанов интересует, насколько возрастает привлекательность ресторана в зависимости от его расстояния до центра города. С этой целью по 12 ресторанам сети была выяснена среднегодовая посещаемость ресторана и расстояние в километрах от центра города.
| Расстояние, км | 0,14 | 0,22 | 0,3 | 0,44 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,7 | 0,74 | 0,8 | 0,9 | 0,95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполняемость, % | 94 | 96 | 91 | 89 | 86 | 90 | 83 | 85 | 80 | 76 | 72 | 75 |
Задания:
1. Постройте поле корреляции в Excel и сделайте предположение о форме зависимости между х и у, тесноте и направлении связи.
2. Постройте модель регрессии в Excel с помощью инструмента РЕГРЕССИЯ надстройки Пакет анализа. Интерпретируйте параметры модели.
3. Оцените тесноту и направление зависимости между х и у с помощью парного линейного коэффициента корреляции
4. Определите точность построенной модели с помощью показателей: А) коэффициент детерминации, Б) средняя относительная ошибка аппроксимации
5. Оцените статистическую значимость уравнения регрессии с помощью критерия Фишера
6. Оцените статистическую значимость параметров в уравнении регрессии с помощью критерия Стьюдента
7. Оцените статистическую значимость коэффициента корреляции с помощью критерия Стьюдента
8. Постройте точечный и интервальный прогнозы посещаемости ресторана, если расстояние от ресторана до центра города будет 0,65 км.
9. Найдите доверительный интервал прогноза для теоретического значения результативного признака по уравнению регрессии. Изобразите прогнозные значения на диаграмме и сделайте выводы об адекватности модели.
По каждому заданию сделайте выводы.
Уровень значимости считать равным α = 0,05
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 200 руб.
Смотрите так же: Помощь по эконометрике
Задание 2
На основе статистических данных с 2000 по 2018 гг, приведенных в табл. 1, проведите корреляционно-регрессионный анализ влияния факторов х1 и х2 на результативный признак у, в качестве которого выбран уровень безработицы в Российской Федерации.
Факторы:
x1 – реальные доходы населения, %,
x2 – уровень рождаемости, %.
Таблица 1
| Год | Уровень безработицы в РФ, % | Реальные доходы населения, % | Уровень рождаемости, % |
|---|---|---|---|
| № | У | х1 | х2 |
| 2000 | 10,6 | 101,1 | 8,7 |
| 2001 | 9 | 108,7 | 9 |
| 2002 | 7,9 | 115,1 | 9,7 |
| 2003 | 8,2 | 107,4 | 10,2 |
| 2004 | 7,8 | 110,8 | 10,4 |
| 2005 | 7,1 | 110,4 | 10,2 |
| 2006 | 7,1 | 113,5 | 10,3 |
| 2007 | 6 | 118,1 | 11,3 |
| 2008 | 6,2 | 116,7 | 12 |
| 2009 | 8,3 | 104,9 | 12,3 |
| 2010 | 7,3 | 116,1 | 12,5 |
| 2011 | 6,5 | 117,1 | 12,6 |
| 2012 | 5,5 | 210,2 | 13,3 |
| 2013 | 5,5 | 260,4 | 13,2 |
| 2014 | 5,2 | 282,2 | 13,3 |
| 2015 | 5,6 | 240,3 | 13,3 |
| 2016 | 5,5 | 118,2 | 12,9 |
| 2017 | 5,2 | 292,3 | 11,5 |
| 2018 | 4,8 | 297,2 | 10,9 |
Задания:
1. Постройте двухфакторную линейную регрессионную модель; сформулируйте экономическую интерпретацию коэффициентов уравнения регрессии.
2. Оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом с помощью F-критерия Фишера.
3. Оценить статистическую значимость коэффициентов уравнения множественной регрессии с помощью р-значений.
4. Определите линейный коэффициент множественной корреляции. Сделайте выводы.
5. Оцените качество модели регрессии с помощью: А) коэффициента детерминации, Б) скорректированного коэффициента детерминации R2скорр, В) средней ошибки аппроксимации
Уровень значимости 5%
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 200 руб.
Задание 3
В течение последовательных недель фиксировался спрос уt (млн.р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд уt этого показателя приведен в таблице 3.1.
Таблица 3.1
| t | yt |
|---|---|
| 1 | 153 |
| 2 | 149 |
| 3 | 125+N |
| 4 | 142 |
| 5 | 131 |
| 6 | 139 |
| 7 | 105+N |
| 8 | 128 |
| 9 | 90+N |
| 10 | 112 |
| 11 | 140-N |
| 12 | 113 |
| 13 | 107+N |
| 14 | 104 |
| 15 | 97+N |
| 16 | 108 |
| 17 | 105 |
| 18 | 110 |
N – это номер варианта магистранта
1. Изобразите ряд графически, добавьте на рисунок различные тренды (линейный, экспоненциальный и др.). Сделайте предположение о виде модели, аппроксимирующей временной ряд.
2. Постройте линейный тренд с помощью инструмента РЕГРЕССИЯ. Запишите уравнение модели.
3. Оцените статистическую значимость модели с помощью критерия Фишера.
4. Оцените точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.
5. Постройте точечный и интервальный прогноз спроса на кредитные ресурсы на 4 недели вперед.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 200 руб.
Так же приводим обложку методического руководства, по требованиям которого была выполнена контрольная работа по эконометрике №0062 для Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет)
Цена консультации по работе Решенная контрольная работа по эконометрике №0062 - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: