Контрольная работа по эконометрике N0048

Контрольная работа по эконометрике N0048

 

Контрольная работа по эконометрике N0048

План (содержание) работы Контрольная работа по эконометрике N0048:

ЗАДАЧА 1

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальной зарплаты (WAG_Q) на индекс реального ВВП РФ (GDPEA_Q_DIRI). Оба показателя - цепные индексы, где за базу (100%) взят уровень прошлых лет (1993 и 2005 соответственно). Данные с сайта *****

T
Индекс реальной зарплаты
Индекс реального ВВП
2008 I
199,9
143,3
II
211,69
155,8
III
214,65
167
IV
226,46
162,4
2009 I
199,06
130,1
II
204,63
138,4
III
205,04
152,6
IV
226,36
158,2
20010 I
205,99
135,4
II
216,91
145,3
III
216,26
158,4
IV
236,37
166,3
2011 I
207,3
139,9
II
220,98
151,4
III
222,75
164,8
IV
254,6
174
2012 I
227,87
147,3
II
244,27
157,9
III
235,23
170
IV
268,64
177,1
2013 I
238,28
148,2
II
259,73
159,7
III
250,38
172
IV
279,67
180,8
2014 I
247,79
149,1
II
265,38
161,8
III
251,58
173,3
IV
274,47
181,3
2015 I
225,62
146,3
II
242,54
156,3
III
227,26
168,7
IV
247,71
175,4
2016 I
224,18
145,7
II
243,24
155,5
III
230,1
168,1
IV
253,8
176

 

Смотрите так же: Решение задач по эконометрике

 

Требуется:

1. Построение спецификации эконометрической модели.

Провести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели.

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции.

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между индексом реальной зарплаты и индексом реального ВВП и сделать вывод о возможности построения линейной модели парной регрессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.

3. Оценка параметров модели линейной регрессии.

Оценить параметры модели с помощью:

- настройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия.

Выпишите полученное уравнение регрессии индекса реального ВВП на индекс реальной зарплаты. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования.

4. Оценивание качества спецификации модели.

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статистическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы о качестве уравнения регрессии.

5. Оценивание адекватности модели.

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели регрессии индекса реального ВВП на индекс реальной зарплаты, выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня.

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса - Маркова о гомоскедастичности случайных возмущений.

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков. Привести проверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша-Пагана, Голдфельда-Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректировки гетероскедастичности.

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений.

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика. Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина - Уотсона. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректировки автокорреляции.

8. Используя тест согласия Хельвига, проверить гипотезу о соответствии остатков нормальному закону распределения.

9. Оценить сезонную составляющую и провести анализ и сравнение 2 эконометрических моделей.

10. Построить модель с фиктивными переменными, убрав последний год, для данной модели рассчитать среднюю относительную ошибку аппроксимации, статистику Дарбина-Уотсона и сравнить с моделью, включающую сезонную составляющую.

 

Цена работы Контрольная работа по эконометрике N0048 - договорная.

Чтобы оформить заказ на покупку готовой работы или заказ на выполнение работы по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: