Контрольная работа по эконометрике N0048

План (содержание) работы Контрольная работа по эконометрике N0048:

ЗАДАЧА 1

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальной зарплаты (WAG_Q) на индекс реального ВВП РФ (GDPEA_Q_DIRI). Оба показателя - цепные индексы, где за базу (100%) взят уровень прошлых лет (1993 и 2005 соответственно). Данные с сайта *****

Смотрите так же: Помощь по эконометрике

Требуется:

1. Построение спецификации эконометрической модели.

Провести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели.

2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции.

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между индексом реальной зарплаты и индексом реального ВВП и сделать вывод о возможности построения линейной модели парной регрессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.

3. Оценка параметров модели линейной регрессии.

Оценить параметры модели с помощью:

- настройки Excel Анализ данных, используя инструмент Регрессия.

Выпишите полученное уравнение регрессии индекса реального ВВП на индекс реальной зарплаты. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования.

4. Оценивание качества спецификации модели.

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статистическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы о качестве уравнения регрессии.

5. Оценивание адекватности модели.

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели регрессии индекса реального ВВП на индекс реальной зарплаты, выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня.

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса - Маркова о гомоскедастичности случайных возмущений.

Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков. Привести проверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша-Пагана, Голдфельда-Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректировки гетероскедастичности.

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений.

Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика. Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина - Уотсона. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректировки автокорреляции.

8. Используя тест согласия Хельвига, проверить гипотезу о соответствии остатков нормальному закону распределения.

9. Оценить сезонную составляющую и провести анализ и сравнение 2 эконометрических моделей.

10. Построить модель с фиктивными переменными, убрав последний год, для данной модели рассчитать среднюю относительную ошибку аппроксимации, статистику Дарбина-Уотсона и сравнить с моделью, включающую сезонную составляющую.

Цена консультации по работе Контрольная работа по эконометрике N0048 - договорная.

Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: