Комплексная работа по эконометрическому моделированию

Комплексная работа по эконометрическому моделированию

 

Комплексная работа по эконометрическому моделированию

План (содержание) работы Комплексная работа по эконометрическому моделированию:

Задание

1. Построение спецификации эконометрической модели

Первый вопрос, который решают при построении эконометрической модели, это вопрос спецификации. Спецификация модели это математическая форма записи уравнения зависимости результирующей переменной от одного или нескольких факторов. По сути, она представляет собой отбор факторов, включаемых в модель, и выбор вида уравнения регрессии.

Привести постановку задачи. Перечислить переменные, которые характеризуют объект исследования. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели.

 

Смотрите так же: Задачи по эконометрике с решением

 

2. Статистические данные, характеризующие объект моделирования

В таблице приводятся официальные статистические данные по банкам за 2016 год ("СПАРК" - профессиональное решение для проверки контрагентов, управления кредитными и налоговыми рисками, маркетинга, инвестиционного анализа, поиска аффилированности)

3. Исследование взаимосвязей с помощью диаграмм рассеяния и корреляций.

Привести графики диаграмм рассеяния зависимой переменной с каждым из экзогенных факторов. Оценить коэффициенты корреляции между объясняемой и объясняющими переменными. Построить матрицу коэффициентов парной корреляции. Проверить значимость коэффициентов корреляции. Сделать предварительные выводы о целесообразности включения переменных в линейную модель.

 

4. Анализ мультиколлинеарности переменных

Проверить исходные регрессоры на мультиколлинеарность. Метод Фаррара-Глоубера. VIF тест. При необходимости применить процедуры, направленные на уменьшение мультиколлинеарности. Сделать предварительные выводы о целесообразности включения или исключения переменных.

 

5. Оценивание параметров модели регрессии.

Оценить параметры модели регрессии (метод исключения или метод включения). При получении нескольких альтернативных моделей выбрать лучшую. Тест короткая - длинная регрессия. Тест Акаике. Пояснить выбор.

 

6. Оценивание качества спецификации модели

Анализ качества спецификации модели. Проверка качества всего уравнения регрессии. Оценка значимости модели и ее коэффициентов. Тест Рамсея.

 

7. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности случайных возмущений

Визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графиков. Тест Уайта. Теста Бреуша - Пагана.

 

8. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений (для моделей по временным рядам)

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений. Тест Дарбина -Уотсона. Тест Бреуша-Годфри.

 

9. Проверка адекватности эконометрической модели

Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели.

 

10. Анализ влияния факторов на зависимую переменную по модели регрессии.

 

11. Построение 90% доверительных интервалов для каждого наблюдения. (При решении самостоятельно поставленной задачи по временным рядам возможно построения прогноза).

Привести результаты вычислений и анализ объектов, выпадающих за границы интервалов. Привести график.

 

12. Выводы

 

Цена консультации по работе Комплексная работа по эконометрическому моделированию - договорная.

Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: