Домашнее задание по эконометрике №0056

Домашнее задание по эконометрике №0056

 

Домашнее задание по эконометрике №0056

План (содержание) работы Домашнее задание по эконометрике №0056:

1. Скачать панельные данные интересной для Вас страны по интересующим Вас показателям и заполнить таблицу

Iieacaoaeu 1Iieacaoaeu 2Iieacaoaeu 3...
2001
2002
...
2018
 

 

Замечание. Показателей — не меньше 5, не больше 15

Количество лет — не меньше 12 (последних!!), оптимально 20-30.

Вместо данных "год" можно брать различные предприятия, страны, продукты,…

2. Выбрать из исследуемых факторов в качестве зависимого-результативного ОДИН фактор Y, остальные обозначить Х1, Х2, Х3, Х4,…

3. Представить динамику фактора Y в зависимости от года, используя инструмент Мастер диаграмм редактора Excel. Оценить визуально наличие аномальных точек и использовать для проверки критерий Ирвина для их выявления, если это требуется.

4. Построить регрессионную модель, используя инструмент Регрессия пакета Анализ данных редактора Excel (в качестве входной интервал Y – столбец данных Y (вместе с именем Y), в качестве входной интервал Х — столбцы факторов Хi, поставить галочку (флажок) в строке Метки, указать пустое место на странице для вывода результатов.

5. Используя полученные коэффициенты a и bi (в нижней части регрессионной таблицы, в столбце Коэффициенты), записать линейную множественную регрессионную модель в виде Y^=a + b1X1 + b2X2+ b3X3+... Интерпретировать коэффициенты модели

6. Построить матрицу парных коэффициентов корреляций и матрицу межфакторных корреляций. Выявить по ней наличие мультиколлинеарности, то есть попарно линейную зависимость факторов друг с другом.

7. Определить максимальное количество факторов (k), которые могут входить в модель (меньше в 5-6 раз, чем объем выборки n).

8. Методом последовательного исключения наименее значимых факторов построить k-факторную регрессионную модель. Интерпретировать коэффициенты регрессии.

9. Оценить адекватность модели:

А) значимость параметров регрессии (по критерию Стьюдента)

Б) значимость уравнения регрессии в целом (по критерию Фишера)

В) по коэффициенту детерминации

Г) по средней ошибке аппроксимации

Д) по средним коэффициентам эластичности

11. Построить прогноз Y для некоторых (выбранных Вами) значений входящих в модель факторов.

По лучшей из полученных моделей:

1. Проверить гипотезу о равенстве нулю математического ожидания остатков регрессии.

2. Проверить гипотезу о случайности остатков по критерию поворотных точек.

3. Проверить гипотезу о соответствии ряда остатков нормальному закону распределения по RS-критерию.

4. Проверить гипотезу об отсутствии гетероскедастичности в остатках регрессии, используя критерий Голдфельда-Квандта.

5. Проверить гипотезу об отсутствии автокорреляции по критерию Дарбина-Уотсона.

6. Построить модель в стандартизованных переменных. Ранжировать факторы по силе влияния на результат (по бета-коэффициентам). Оценить долю влияния каждого фактора в суммарном влиянии на результат (по дельта-коэффициентам).

7. Для двух любых моделей в естественных переменных проверить критерий Акаике и Шварца, указать наилучшую.

 

Часть исходных данных:

YearGDP (current bln US$)Use of IMF credit (DOD, current bln US$)Urban population (% of total population)Urban population growth (annual %)
1997404,9313,2373,36-0,17
1998270,9619,3473,36-0,17
1999195,9123,0273,35-0,32
2000259,711973,35-0,43
2001306,614,5673,35-0,43
2002345,4714,1973,34-0,47
2003430,3513,573,37-0,41
2004591,0212,3773,42-0,34
2005764,028,1173,46-0,32
2006989,938,5373,51-0,27
20071299,718,9673,55-0,11
20081660,858,7473,60,02
20091222,648,8973,640,09
20101524,928,7373,690,11
20112045,938,7173,730,14
20122208,38,7273,790,25
20132292,478,7373,860,31
 

Цена консультации по работе Домашнее задание по эконометрике №0056 - 600 руб.

Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: