Контрольная работа по эконометрике N0019
План (содержание) работы Контрольная работа по эконометрике N0019:
Задача №17
Исходные данные:
| x | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 0,51 | 1,22 | 1,67 | 1,78 | 1,89 | 1,74 | 1,63 | 1,32 | 1,12 | 0,96 |
Задания к задаче:
1. Построить поле корреляции.
2. Предполагая, что связь между параметрами линейная, рассчитать параметры линейной регрессии.
3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Определить, является ли связь между переменными существенной (корреляционная поправка), а использование модели регрессии целесообразным (средняя квадратичная ошибка).
5. Используя коэффициент эластичности, определить степень связи факторного признака с результативным.
6. Оценить качество модели с помощью средней ошибки аппроксимации.
7. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F - критерия Фишера (число оцениваемых параметров - 2 : F(табл.) = 5,32; число оцениваемых параметров - 3 : F(табл.) = 4,47).
8. Сделать выводы о целесообразности применения построенной модели. Если модель адекватна наблюдаемым данным, рассчитать значение результативного показателя, если значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №22
Исходные данные:
Модель Менгеса:
Yt = a1 + b11Yt-1 + b12It + e1
It = a2 + b21Yt + b22Qt + e2
Ct = a3 + b31Yt + b32Ct-1 + b33Pt + e3
Qt = a4 + b41Qt-1 + b42Rt + e4
где Y - национальный доход, С - расходы на личное потребление, I - чистые инвестиции, Q - валовая прибыль экономики, Р - индекс стоимости жизни, R - объем продукции промышленности, t - текущий период, t-1 - предыдущий период.
Задания:
1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.
2. Запишите приведенную форму модели.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Смотрите так же: Помощь по эконометрике
Задача №13
Исходные данные:
| x | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 9,51 | 6,45 | 5,23 | 4,72 | 4,12 | 3,94 | 3,56 | 3,11 | 2,85 | 2,17 |
Задания к задаче:
1. Построить поле корреляции.
2. Предполагая, что связь между параметрами линейная, рассчитать параметры линейной регрессии.
3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Определить, является ли связь между переменными существенной (корреляционная поправка), а использование модели регрессии целесообразным (средняя квадратичная ошибка).
5. Используя коэффициент эластичности, определить степень связи факторного признака с результативным.
6. Оценить качество модели с помощью средней ошибки аппроксимации.
7. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F - критерия Фишера (число оцениваемых параметров - 2 : F(табл.) = 5,32; число оцениваемых параметров - 3 : F(табл.) = 4,47).
8. Сделать выводы о целесообразности применения построенной модели. Если модель адекватна наблюдаемым данным, рассчитать значение результативного показателя, если значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №38
Исходные данные:
Модель спроса и предложения на деньги:
Rt = a1 + b11Mt + b12Yt + e1
Yt = a2 + b21Rt + e2
где R - процентные ставки в период t, Y - ВВП в период t, М - денежная масса в период t, t - текущий период, t-1 - предыдущий период.
Задания:
1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.
2. Запишите приведенную форму модели.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №16
Исходные данные:
| x | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 4,43 | 3,23 | 2,66 | 1,77 | 1,56 | 1,43 | 1,12 | 0,98 | 0,85 | 0,76 |
Задания к задаче:
1. Построить поле корреляции.
2. Предполагая, что связь между параметрами линейная, рассчитать параметры линейной регрессии.
3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Определить, является ли связь между переменными существенной (корреляционная поправка), а использование модели регрессии целесообразным (средняя квадратичная ошибка).
5. Используя коэффициент эластичности, определить степень связи факторного признака с результативным.
6. Оценить качество модели с помощью средней ошибки аппроксимации.
7. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F - критерия Фишера (число оцениваемых параметров - 2 : F(табл.) = 5,32; число оцениваемых параметров - 3 : F(табл.) = 4,47).
8. Сделать выводы о целесообразности применения построенной модели. Если модель адекватна наблюдаемым данным, рассчитать значение результативного показателя, если значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача №30
Исходные данные:
Модель денежного и товарного рынков:
Rt = a1 + b11Yt + b12Mt + e1 - функция денежного рынка;
Yt = a2 + b21Rt + b22It + b23Gt + e2 - функция товарного рынка;
It = a3 + b31Rt + e3 - функция инвестиций;
где R - процентные ставки, Y - реальный ВВП, М - денежная масса, I - внутренние инвестиции, G - реальные государственные расходы, t - текущий период, t-1 - предыдущий период.
Задания:
1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.
2. Запишите приведенную форму модели.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Цена консультации по работе Контрольная работа по эконометрике N0019 - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: