Контрольная работа по эконометрике N0019

Контрольная работа по эконометрике N0019

 

Контрольная работа по эконометрике N0019

План (содержание) работы Контрольная работа по эконометрике N0019:

Задача №17

Исходные данные:

х
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
y
0.51
1.22
1.67
1.78
1.89
1.74
1.63
1.32
1.12
0.96

Задания к задаче:

1. Построить поле корреляции.

2. Предполагая, что связь между параметрами линейная, рассчитать параметры линейной регрессии.

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Определить, является ли связь между переменными существенной (корреляционная поправка), а использование модели регрессии целесообразным (средняя квадратичная ошибка).

5. Используя коэффициент эластичности, определить степень связи факторного признака с результативным.

6. Оценить качество модели с помощью средней ошибки аппроксимации.

7. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F - критерия Фишера (число оцениваемых параметров - 2 : F(табл.) = 5,32; число оцениваемых параметров - 3 : F(табл.) = 4,47).

8. Сделать выводы о целесообразности применения построенной модели. Если модель адекватна наблюдаемым данным, рассчитать значение результативного показателя, если значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня.

 

Задача №22

Исходные данные:

Модель Менгеса:

Yt = a1 + b11Yt-1 + b12It + e1

It = a2 + b21Yt + b22Qt + e2

Ct = a3 + b31Yt + b32Ct-1 + b33Pt + e3

Qt = a4 + b41Qt-1 + b42Rt + e4

где Y - национальный доход, С - расходы на личное потребление, I - чистые инвестиции, Q - валовая прибыль экономики, Р - индекс стоимости жизни, R - объем продукции промышленности, t - текущий период, t-1 - предыдущий период.

Задания:

1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2. Запишите приведенную форму модели.

 

Смотрите так же: Решение задач по эконометрике

 


 

Задача №13

Исходные данные:

х
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
y
9.51
6.45
5.23
4.72
4.12
3.94
3.56
3.11
2.85
2.17

Задания к задаче:

1. Построить поле корреляции.

2. Предполагая, что связь между параметрами линейная, рассчитать параметры линейной регрессии.

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Определить, является ли связь между переменными существенной (корреляционная поправка), а использование модели регрессии целесообразным (средняя квадратичная ошибка).

5. Используя коэффициент эластичности, определить степень связи факторного признака с результативным.

6. Оценить качество модели с помощью средней ошибки аппроксимации.

7. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F - критерия Фишера (число оцениваемых параметров - 2 : F(табл.) = 5,32; число оцениваемых параметров - 3 : F(табл.) = 4,47).

8. Сделать выводы о целесообразности применения построенной модели. Если модель адекватна наблюдаемым данным, рассчитать значение результативного показателя, если значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня.

 

Задача №38

Исходные данные:

Модель спроса и предложения на деньги:

Rt = a1 + b11Mt + b12Yt + e1

Yt = a2 + b21Rt + e2

где R - процентные ставки в период t, Y - ВВП в период t, М - денежная масса в период t, t - текущий период, t-1 - предыдущий период.

Задания:

1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2. Запишите приведенную форму модели.

 


 

Задача №16

Исходные данные:

х
0.2
0.5
0.8
1.1
1.4
1.7
2
2.3
2.6
2.9
y
4.43
3.23
2.66
1.77
1.56
1.43
1.12
0.98
0.85
0.76

Задания к задаче:

1. Построить поле корреляции.

2. Предполагая, что связь между параметрами линейная, рассчитать параметры линейной регрессии.

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Определить, является ли связь между переменными существенной (корреляционная поправка), а использование модели регрессии целесообразным (средняя квадратичная ошибка).

5. Используя коэффициент эластичности, определить степень связи факторного признака с результативным.

6. Оценить качество модели с помощью средней ошибки аппроксимации.

7. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F - критерия Фишера (число оцениваемых параметров - 2 : F(табл.) = 5,32; число оцениваемых параметров - 3 : F(табл.) = 4,47).

8. Сделать выводы о целесообразности применения построенной модели. Если модель адекватна наблюдаемым данным, рассчитать значение результативного показателя, если значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня.

 

Задача №30

Исходные данные:

Модель денежного и товарного рынков:

Rt = a1 + b11Yt + b12Mt + e1 - функция денежного рынка;

Yt = a2 + b21Rt + b22It + b23Gt + e2 - функция товарного рынка;

It = a3 + b31Rt + e3 - функция инвестиций;

где R - процентные ставки, Y - реальный ВВП, М - денежная масса, I - внутренние инвестиции, G - реальные государственные расходы, t - текущий период, t-1 - предыдущий период.

Задания:

1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2. Запишите приведенную форму модели.

 

Цена консультации по работе Контрольная работа по эконометрике N0019 - договорная.

Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: