Контрольная работа по эконометрике N0019

Контрольная работа по эконометрике N0019

План (содержание) работы Контрольная работа по эконометрике N0019:

Задача №17

Исходные данные:

0.2

0.4

0.6

0.8

1.2

1.4

1.6

1.8

0.51

1.22

1.67

1.78

1.89

1.74

1.63

1.32

1.12

0.96

Задания к задаче:

1. Построить поле корреляции.

2. Предполагая, что связь между параметрами линейная, рассчитать параметры линейной регрессии.

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Определить, является ли связь между переменными существенной (корреляционная поправка), а использование модели регрессии целесообразным (средняя квадратичная ошибка).

5. Используя коэффициент эластичности, определить степень связи факторного признака с результативным.

6. Оценить качество модели с помощью средней ошибки аппроксимации.

7. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F - критерия Фишера (число оцениваемых параметров - 2 : F(табл.) = 5,32; число оцениваемых параметров - 3 : F(табл.) = 4,47).

8. Сделать выводы о целесообразности применения построенной модели. Если модель адекватна наблюдаемым данным, рассчитать значение результативного показателя, если значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня.

Задача №22

Исходные данные:

Модель Менгеса:

Y_t = a₁ + b₁₁Y_t-1 + b₁₂I_t + e₁

I_t = a₂ + b₂₁Y_t + b₂₂Q_t + e₂

C_t = a₃ + b₃₁Y_t + b₃₂C_t-1 + b₃₃P_t + e₃

Q_t = a₄ + b₄₁Q_t-1 + b₄₂R_t + e₄

где Y - национальный доход, С - расходы на личное потребление, I - чистые инвестиции, Q - валовая прибыль экономики, Р - индекс стоимости жизни, R - объем продукции промышленности, t - текущий период, t-1 - предыдущий период.

Задания:

1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2. Запишите приведенную форму модели.

Смотрите так же: Решение задач по эконометрике

Задача №13

Исходные данные:

0.2

0.4

0.6

0.8

1.2

1.4

1.6

1.8

9.51

6.45

5.23

4.72

4.12

3.94

3.56

3.11

2.85

2.17

Задания к задаче:

1. Построить поле корреляции.

2. Предполагая, что связь между параметрами линейная, рассчитать параметры линейной регрессии.

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

5. Используя коэффициент эластичности, определить степень связи факторного признака с результативным.

6. Оценить качество модели с помощью средней ошибки аппроксимации.

Задача №38

Исходные данные:

Модель спроса и предложения на деньги:

R_t = a₁ + b₁₁M_t + b₁₂Y_t + e₁

Y_t = a₂ + b₂₁R_t + e₂

где R - процентные ставки в период t, Y - ВВП в период t, М - денежная масса в период t, t - текущий период, t-1 - предыдущий период.

Задания:

2. Запишите приведенную форму модели.

Задача №16

Исходные данные:

0.2

0.5

0.8

1.1

1.4

1.7

2.3

2.6

2.9

4.43

3.23

2.66

1.77

1.56

1.43

1.12

0.98

0.85

0.76

Задания к задаче:

1. Построить поле корреляции.

2. Предполагая, что связь между параметрами линейная, рассчитать параметры линейной регрессии.

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

5. Используя коэффициент эластичности, определить степень связи факторного признака с результативным.

6. Оценить качество модели с помощью средней ошибки аппроксимации.

Задача №30

Исходные данные:

Модель денежного и товарного рынков:

R_t = a₁ + b₁₁Y_t + b₁₂M_t + e₁ - функция денежного рынка;

Y_t = a₂ + b₂₁R_t + b₂₂I_t + b₂₃G_t + e₂ - функция товарного рынка;

I_t = a₃ + b₃₁R_t + e₃ - функция инвестиций;

где R - процентные ставки, Y - реальный ВВП, М - денежная масса, I - внутренние инвестиции, G - реальные государственные расходы, t - текущий период, t-1 - предыдущий период.

Задания:

2. Запишите приведенную форму модели.

Цена консультации по работе Контрольная работа по эконометрике N0019 - договорная.

Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: