Контрольная работа по эконометрике N0019
План (содержание) работы Контрольная работа по эконометрике N0019:
Задача №17
Исходные данные:
Задания к задаче:
1. Построить поле корреляции.
2. Предполагая, что связь между параметрами линейная, рассчитать параметры линейной регрессии.
3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Определить, является ли связь между переменными существенной (корреляционная поправка), а использование модели регрессии целесообразным (средняя квадратичная ошибка).
5. Используя коэффициент эластичности, определить степень связи факторного признака с результативным.
6. Оценить качество модели с помощью средней ошибки аппроксимации.
7. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F - критерия Фишера (число оцениваемых параметров - 2 : F(табл.) = 5,32; число оцениваемых параметров - 3 : F(табл.) = 4,47).
8. Сделать выводы о целесообразности применения построенной модели. Если модель адекватна наблюдаемым данным, рассчитать значение результативного показателя, если значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня.
Задача №22
Исходные данные:
Модель Менгеса:
Yt = a1 + b11Yt-1 + b12It + e1
It = a2 + b21Yt + b22Qt + e2
Ct = a3 + b31Yt + b32Ct-1 + b33Pt + e3
Qt = a4 + b41Qt-1 + b42Rt + e4
где Y - национальный доход, С - расходы на личное потребление, I - чистые инвестиции, Q - валовая прибыль экономики, Р - индекс стоимости жизни, R - объем продукции промышленности, t - текущий период, t-1 - предыдущий период.
Задания:
1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.
2. Запишите приведенную форму модели.
Смотрите так же: Решение задач по эконометрике
Задача №13
Исходные данные:
Задания к задаче:
1. Построить поле корреляции.
2. Предполагая, что связь между параметрами линейная, рассчитать параметры линейной регрессии.
3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Определить, является ли связь между переменными существенной (корреляционная поправка), а использование модели регрессии целесообразным (средняя квадратичная ошибка).
5. Используя коэффициент эластичности, определить степень связи факторного признака с результативным.
6. Оценить качество модели с помощью средней ошибки аппроксимации.
7. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F - критерия Фишера (число оцениваемых параметров - 2 : F(табл.) = 5,32; число оцениваемых параметров - 3 : F(табл.) = 4,47).
8. Сделать выводы о целесообразности применения построенной модели. Если модель адекватна наблюдаемым данным, рассчитать значение результативного показателя, если значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня.
Задача №38
Исходные данные:
Модель спроса и предложения на деньги:
Rt = a1 + b11Mt + b12Yt + e1
Yt = a2 + b21Rt + e2
где R - процентные ставки в период t, Y - ВВП в период t, М - денежная масса в период t, t - текущий период, t-1 - предыдущий период.
Задания:
1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.
2. Запишите приведенную форму модели.
Задача №16
Исходные данные:
Задания к задаче:
1. Построить поле корреляции.
2. Предполагая, что связь между параметрами линейная, рассчитать параметры линейной регрессии.
3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Определить, является ли связь между переменными существенной (корреляционная поправка), а использование модели регрессии целесообразным (средняя квадратичная ошибка).
5. Используя коэффициент эластичности, определить степень связи факторного признака с результативным.
6. Оценить качество модели с помощью средней ошибки аппроксимации.
7. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F - критерия Фишера (число оцениваемых параметров - 2 : F(табл.) = 5,32; число оцениваемых параметров - 3 : F(табл.) = 4,47).
8. Сделать выводы о целесообразности применения построенной модели. Если модель адекватна наблюдаемым данным, рассчитать значение результативного показателя, если значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня.
Задача №30
Исходные данные:
Модель денежного и товарного рынков:
Rt = a1 + b11Yt + b12Mt + e1 - функция денежного рынка;
Yt = a2 + b21Rt + b22It + b23Gt + e2 - функция товарного рынка;
It = a3 + b31Rt + e3 - функция инвестиций;
где R - процентные ставки, Y - реальный ВВП, М - денежная масса, I - внутренние инвестиции, G - реальные государственные расходы, t - текущий период, t-1 - предыдущий период.
Задания:
1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.
2. Запишите приведенную форму модели.
Цена консультации по работе Контрольная работа по эконометрике N0019 - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: