Задачи по эконометрике №0028, контрольная

План (содержание) работы Задачи по эконометрике №0028:

Задание №1

По данным, приведенным в таблице:

требуется:

1. Рассчитать линейный коэффициент корреляции, коэффициент детерминации и среднюю ошибку аппроксимации;

2. С доверительной вероятностью γ = 0.9 проверить значимость коэффициента корреляции;

3. Рассчитать коэффициент эластичности. Дать его экономическую интерпретацию.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

Смотрите так же: Помощь по эконометрике

Задание №2

По данным, приведенным в таблице:

провести регрессионный анализ, используя следующие зависимости: линейную, квадратичную, гиперболическую, показательную, степенную, логарифмическую. Выбрать лучшую модель.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

Задание №3

Анализ линейной регрессии привел к следующему уравнению, связывающему доход (долл.) с количеством часов, затраченных руководством фирмы на разработку проектов в прошлом году: Y^ = -957+85x.

А) В соответствии с этой оценкой взаимосвязи укажите, каким был бы доход (или убыток), если бы на планирование вообще не тратилось время?

Б) На сколько в среднем увеличиваются доходы от проектов при увеличении затраченного на планирование времени на 10 часов?

В) Определите точку самоокупаемости, представляющую собой количество часов, при которых оцениваемая величина дохода равна нулю.

Г). Если коэффициент корреляции составил 0,351, какой процент вариации дохода объясняется временем, затрачиваемым на планирование?

Д) Какая часть вариации дохода не объясняется количеством времени, затраченным на планирование?

Напишите аналитическую записку, насколько можно доверять данному уравнению регрессии, и опишите другие факторы, которые могут оказывать влияние на уровень дохода.

Это задание уже выполнено! Вы можете получить её за 150 руб.

Задание №4

Системы эконометрических уравнений. КМНК и ДМНК

Взять за основу систему уравнений, представленных в ДЗ№6.

По следующим исходным данным в домашнем задании 6

1. Указать идентификацию всей модели в целом (результат ДЗ№6).

2. Если модель является сверхидентифицируемой, то

А) построить для нее структурную форму модели (СФМ),

Б) приведенную форму модели (ПФМ),

В) оценить приведенные коэффициенты обычным МНК

Г) оценить структурные коэффициенты двухшаговым МНК

3. Преобразовать исходную систему к точно идентифицируемой и

А) построить для нее структурную форму модели (СФМ),

Б) приведенную форму модели (ПФМ),

В) оценить приведенные коэффициенты обычным МНК

Г) оценить структурные коэффициенты косвенным МНК

4. Преобразовать исходную систему к неидентифицируемой, проверить необходимое условие идентифицируемости модели.

5. Если исходная модель является точно идентифицируемой или неидентифицируемой, то меняется порядок действий (должно быть три вида систем – сверхидентифицируемая, точно идентифицируемая и неидентифицируемая и 2 метода решений – КМНК и ДМНК)

ПРИМЕЧАНИЕ.

Например,

Точно идентифицируемая

Y1 = Y1(x1,x2,x3)

Y2 = Y2(Y1,x1,x2)

Сверхидентифицируемая

Y1 = Y1(x1,x3)

Y2 = Y2(Y1,x1,x2)

Неидентифицруемая

Y1 = Y1(x1,x2)

Y2 = Y2(Y1,x1,x2)

Задача решена в MS Excel

Это задание уже выполнено! Вы можете получить её за 250 руб.

Задание №5

Модель с распределенным лагом

1. Выбрать из исследуемых Вами (в ДЗ№1-5) показателей результативный фактор Y и факторный признак Х-инвестиции (ПИИ, портфельные,…)

2. Построить модель с распределенным лагом (включая максимальный лаг – 3 года).

3. Указать адекватность модели в переменных Z по коэффициенту детерминации, F-критерию, t-критерию.

4. Используя метод Алмон снизить отрицательные характеристики исследуемого экономического процесса.

5. Определить промежуточные, краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы, медианный и средний лаг, охарактеризовать по ним исследуемый экономический процесс.

6. Применяя подход Тинбергена и Альта, определить оптимальное число лагов, включаемых в модель.

7. Определить причинно-следственную связь по Гренджеру.

Задача решена в MS Excel

Это задание уже выполнено! Вы можете получить её за 250 руб.

Задание №6

1. Взять за основу исходный набор факторов, использованный в ДЗ, выбрать две зависимые переменные Y1 и Y2, но наборы факторных признаков по возможности изменить, желательно увеличив наличие фиктивных переменных среди независимых факторов. Введенные фиктивные переменные указать!

2. Построить матрицы парных коэффициентов корреляций для переменной Y1 и для Y2 (включив Y1 как фактор). Определить хотя бы один набор факторов для каждой эндогенной переменной без мультиколлинеарности.

3. Построить для каждой эндогенной переменной (Y1, Y2) методом исключения наиболее незначимых факторов 3-х или 4-хфакторную модель (если позволяет объем выборки)

Y1=Y1(X1,X2,X3,X4)

Y2=Y2(Y1,X1,X2,X3,X4) (эндогенная переменная Y1 входит во 2-е уравнение в качестве объясняющей).

4. Указать адекватность каждого уравнения (по t и F критериям, коэффициенту детерминации).

5. Проверить необходимое условие идентифицируемости модели (системы двух уравнений).

6. Проверить достаточное условие идентифицируемости модели (системы двух уравнений).

7. В соответствии с типом идентифицируемости модели указать способ оценки параметров модели.

8. Указать точечный прогноз эндогенных переменных (значений Y1, Y2) при некоторых фиксированных значениях экзогенных переменных системы (Х).

Исходные данные:

Это задание уже выполнено! Вы можете получить её за 250 руб.

Цена консультации по работе Задачи по эконометрике №0028 - договорная.

Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: