Rnz.ru - помощь в написании курсовых, контрольных, рефератов, дипломных работ. Наша группа ВКонтакте, Instagram
 
 
Курсовые на заказ
Готовые работы
Решение задач на заказ
 

 
Финансы | Инвестиции курсовая для СЗАГС
Инвестиции курсовая для СЗАГС, курсовая
План (содержание) работы Инвестиции курсовая для СЗАГС:
Задача 1. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта
С помощью функций Excel произвести расчет своего варианта инвестиционного проекта.
1) Построить таблицы и графики:
- зависимость NPV(t) чистого современного значения NPV от длительности t проекта при фиксированной процентной ставке дисконта r. Определить срок окупаемости проекта;
- зависимость NPV(r) чистого современного значения NPV от процентной ставке дисконта r при фиксированной длительности t проекта. Определить эффективную ставку IRR проекта;
- зависимость IRR(t) эффективной ставки IRR от длительности t проекта. Определить срок окупаемости проекта;
- зависимость H(t) нормы рентабельности (индекса доходности) проекта H от длительности t проекта. Определить срок окупаемости проекта;
2) Для заданной в варианте процентной ставке r определить срок окупаемости t инвестиционного проекта.
3) Исследовать зависимость срока t окупаемости проекта от процентной ставки r.
4) Определить эффективную ставку (внутреннюю норму доходности) IRR на следующие моменты времени 01.01.2015 и 01.01.2020
5) На основании полученных результатов сделать выводы о свойствах показателей эффективности инвестиционного проекта.
Исходные данные, вариант 2:
Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта с помощью функций Excel
 
Задача 2. Задача об осторожном инвесторе
Произвести расчет своего варианта финансового инвестиционного проекта:
- Получить аналитическое решение своего варианта задачи об осторожном инвесторе;
- Произвести численный расчет оптимального портфеля острожного инвестора с помощью программы оптимизации Excel Поиск решения.
- Сравнить аналитическое и численное решение задачи об осторожном инвесторе.
Исходные данные для решения задачи об осторожном инвесторе
Задача об осторожном инвесторе
 
Задача 3. Задача Г.Марковица - общий случай
Для своего варианта:
- Численными методами произвести расчет оптимального портфеля инвестора с помощью программы оптимизации Excel Поиск решения. Рассмотреть несколько вариантов доходности портфеля. Определить риск оптимального портфеля инвестора.
- Определить структуру x1, x2, x3 и риск σ2 = V оптимального портфеля инвестора для четырех - восьми значений доходности m портфеля из вашего варианта
- Построить графики зависимости структуры x1, x2, x3 и риска σ2 = V портфеля от доходности m оптимального портфеля.
- Рассмотреть случай, когда дополнительно используются ограничения в виде неравенств x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0. Определить риск и структуру оптимального портфеля.
- Построить графики зависимости структуры x1, x2, x3 и риска σ2 = V портфеля от доходности m оптимального портфеля для случая когда x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0.
- На основании полученных результатов сделать выводы о свойствах оптимального портфеля в задаче Г.Марковица.
Исходные данные для решения задачи Г.Марковица - общий случай
Задача Г.Марковица - общий случай
 
Задача 4. Задача Д. Тобина
Для параметров вашего варианта:
- Построить аналитическое решение задачи Д.Тобина. Построить графики зависимости структуры x0, x1, x2, x3 и риска портфеля σ от желаемой (фиксированной) доходности m оптимального портфеля.
- Численными методами произвести расчет оптимального портфеля инвестора с помощью программы оптимизации Excel Поиск решения. Определить структуры x0, x1, x2, x3 и риска σ оптимального портфеля инвестора. Рассмотреть несколько вариантов доходности m оптимального портфеля. Построить графики зависимости структуры x0, x1, x2, x3 и риска σ портфеля от желаемой (фиксированной) доходности m оптимального портфеля.
- Определить структуру x0, x1, x2, x3 и риск σ оптимального портфеля инвестора для трех значений доходности m портфеля из вашего варианта
- На основании полученных результатов сделать выводы о свойствах оптимального портфеля в задаче Д.Тобина.
Исходные данные для решения задачи Д.Тобина
Задача Д.Тобина
 
Задача 5. Статистика фондового рынка. Расчет исходных данных для построения оптимального портфеля ценных бумаг
Исходные данные
Расчет исходных данных для построения оптимального портфеля ценных бумаг
 
Задача 6. Построение оптимального портфеля ценных бумаг при рискованных вложениях для исходных данных, полученных в задаче 5
Для своего варианта:
- Численными методами произвести расчет оптимального портфеля инвестора с помощью программы оптимизации Excel Поиск решения. Рассмотреть несколько вариантов доходности портфеля. Определить риск оптимального портфеля инвестора.
- Рассмотреть случаи, когда используются и не используются ограничения в виде неравенств x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0. Определить риск оптимального портфеля.
- Определить структуру x1, x2, x3 и риск σ оптимального портфеля инвестора для трех значений доходности m портфеля из вашего варианта.
- Построить графики зависимости структуры x1, x2, x3 и риска σ портфеля от желаемой (фиксированной) доходности m оптимального портфеля.
- На основании полученных результатов сделать выводы о свойствах оптимального портфеля в задаче Г.Марковица.
 
Ниже представлена обложка методического пособия, но основе данных которого была выполнена курсовая работа по дисциплине Инвестиции для СЗАГС:
 
Инвестиции курсовая для СЗАГС
 
 
Цена работы Инвестиции курсовая для СЗАГС, курсовая - договорная.
Чтобы оформить заказ на покупку готовой работы или заказ на выполнение работы по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку:
 
Право промышленной собственности Менеджмент качества
© www.rnz.ru 2017 г. При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Авторские тексты защищены сервисом Яндекс.Оригинальные тексты
Rambler's Top100