Инвестиции курсовая для СЗАГС
Инвестиции курсовая для СЗАГС
План (содержание) работы Инвестиции курсовая для СЗАГС:
Задача 1. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта
С помощью функций Excel произвести расчет своего варианта инвестиционного проекта.
1) Построить таблицы и графики:
- зависимость NPV(t) чистого современного значения NPV от длительности t проекта при фиксированной процентной ставке дисконта r. Определить срок окупаемости проекта;
- зависимость NPV(r) чистого современного значения NPV от процентной ставке дисконта r при фиксированной длительности t проекта. Определить эффективную ставку IRR проекта;
- зависимость IRR(t) эффективной ставки IRR от длительности t проекта. Определить срок окупаемости проекта;
- зависимость H(t) нормы рентабельности (индекса доходности) проекта H от длительности t проекта. Определить срок окупаемости проекта;
2) Для заданной в варианте процентной ставке r определить срок окупаемости t инвестиционного проекта.
3) Исследовать зависимость срока t окупаемости проекта от процентной ставки r.
4) Определить эффективную ставку (внутреннюю норму доходности) IRR на следующие моменты времени 01.01.2015 и 01.01.2020
5) На основании полученных результатов сделать выводы о свойствах показателей эффективности инвестиционного проекта.
Исходные данные, вариант 2:
| Номер варианта | №2 |
|---|---|
| Процентная ставка r= | 9.00% |
| Даты | Знач млн руб |
| 01.01.2008 | -70 |
| 01.01.2009 | -100 |
| 01.01.2010 | -80 |
| 01.01.2011 | 50 |
| 01.01.2012 | 55 |
| 01.01.2013 | 55 |
| 01.01.2014 | 55 |
| 01.01.2015 | 55 |
| 01.01.2016 | 55 |
| 01.01.2017 | 55 |
| 01.01.2018 | 55 |
| 01.01.2019 | 55 |
| 01.01.2020 | 55 |
| 01.01.2021 | 55 |
| 01.01.2022 | 55 |
| 01.01.2023 | 55 |
Задача 2. Задача об осторожном инвесторе
Произвести расчет своего варианта финансового инвестиционного проекта:
- Получить аналитическое решение своего варианта задачи об осторожном инвесторе;
- Произвести численный расчет оптимального портфеля острожного инвестора с помощью программы оптимизации Excel Поиск решения.
- Сравнить аналитическое и численное решение задачи об осторожном инвесторе.
Исходные данные для решения задачи об осторожном инвесторе
| Доходность | Доходность ценных бумаг | Риск ценных бумаг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вариант № | гос цен б r0 | m1 | m2 | m3 | σ21 | σ22 | σ23 |
| 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 4 |
Задача 3. Задача Г.Марковица - общий случай
Для своего варианта:
- Численными методами произвести расчет оптимального портфеля инвестора с помощью программы оптимизации Excel Поиск решения. Рассмотреть несколько вариантов доходности портфеля. Определить риск оптимального портфеля инвестора.
- Определить структуру x1, x2, x3 и риск σ2 = V оптимального портфеля инвестора для четырех - восьми значений доходности m портфеля из вашего варианта
- Построить графики зависимости структуры x1, x2, x3 и риска σ2 = V портфеля от доходности m оптимального портфеля.
- Рассмотреть случай, когда дополнительно используются ограничения в виде неравенств x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0. Определить риск и структуру оптимального портфеля.
- Построить графики зависимости структуры x1, x2, x3 и риска σ2 = V портфеля от доходности m оптимального портфеля для случая когда x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0.
- На основании полученных результатов сделать выводы о свойствах оптимального портфеля в задаче Г.Марковица.
Исходные данные для решения задачи Г.Марковица - общий случай
| Доходность | Доходность ценных бумаг | Риск ценных бумаг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вариант № | гос цен б r0 | m1 | m2 | m3 | σ21 | σ22 | σ23 |
| 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 4 |
Задача 4. Задача Д. Тобина
Для параметров вашего варианта:
- Построить аналитическое решение задачи Д.Тобина. Построить графики зависимости структуры x0, x1, x2, x3 и риска портфеля σ от желаемой (фиксированной) доходности m оптимального портфеля.
- Численными методами произвести расчет оптимального портфеля инвестора с помощью программы оптимизации Excel Поиск решения. Определить структуры x0, x1, x2, x3 и риска σ оптимального портфеля инвестора. Рассмотреть несколько вариантов доходности m оптимального портфеля. Построить графики зависимости структуры x0, x1, x2, x3 и риска σ портфеля от желаемой (фиксированной) доходности m оптимального портфеля.
- Определить структуру x0, x1, x2, x3 и риск σ оптимального портфеля инвестора для трех значений доходности m портфеля из вашего варианта
- На основании полученных результатов сделать выводы о свойствах оптимального портфеля в задаче Д.Тобина.
Исходные данные для решения задачи Д.Тобина
| Доходность | Доходность ценных бумаг | Риск ценных бумаг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вариант № | гос цен б r0 | m1 | m2 | m3 | σ21 | σ22 | σ23 |
| 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 4 |
Задача 5. Статистика фондового рынка. Расчет исходных данных для построения оптимального портфеля ценных бумаг
Исходные данные
| Вариант №2 | |||
|---|---|---|---|
| Эффективность акций | |||
| R1 | R2 | R3 | |
| 1 | 5.926183 | 10.02445 | 16.39267 |
| 2 | 5.875113 | 9.983423 | 16.69601 |
| 3 | 3.73537 | 8.423216 | 14.53062 |
| 4 | 5.785742 | 8.871667 | 16.88519 |
| 5 | 3.793123 | 11.23153 | 16.44001 |
| 6 | 4.666994 | 8.566481 | 11.55519 |
| 7 | 5.264304 | 11.88547 | 13.14323 |
| 8 | 4.914138 | 8.939449 | 17.94067 |
| 9 | 3.568786 | 8.416184 | 12.21864 |
| 10 | 5.938085 | 11.56156 | 12.60647 |
| 11 | 5.338073 | 9.72128 | 16.47842 |
| 12 | 4.593353 | 10.84942 | 14.22724 |
| 13 | 6.566781 | 9.432879 | 14.33758 |
| 14 | 5.026118 | 11.48436 | 13.72489 |
| 15 | 5.039414 | 7.711062 | 14.03629 |
| 16 | 3.703883 | 9.634264 | 13.57229 |
| 17 | 4.215947 | 11.50219 | 14.65402 |
| 18 | 4.516581 | 12.28927 | 13.43404 |
| 19 | 4.746614 | 01.11.2346 | 18.24535 |
| 20 | 3.853396 | 10.00893 | 18.2519 |
| 21 | 3.573099 | 12.27979 | 12.82795 |
| 22 | 4.357263 | 9.080676 | 16.27519 |
| 23 | 6.224816 | 11.19038 | 16.88176 |
| 24 | 4.237339 | 8.753656 | 13.20272 |
| 25 | 3.304664 | 9.677944 | 17.98572 |
| 26 | 5.603425 | 10.37851 | 17.28044 |
| 27 | 5.174288 | 9.643629 | 13.13584 |
Задача 6. Построение оптимального портфеля ценных бумаг при рискованных вложениях для исходных данных, полученных в задаче 5
Для своего варианта:
- Численными методами произвести расчет оптимального портфеля инвестора с помощью программы оптимизации Excel Поиск решения. Рассмотреть несколько вариантов доходности портфеля. Определить риск оптимального портфеля инвестора.
- Рассмотреть случаи, когда используются и не используются ограничения в виде неравенств x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0. Определить риск оптимального портфеля.
- Определить структуру x1, x2, x3 и риск σ оптимального портфеля инвестора для трех значений доходности m портфеля из вашего варианта.
- Построить графики зависимости структуры x1, x2, x3 и риска σ портфеля от желаемой (фиксированной) доходности m оптимального портфеля.
- На основании полученных результатов сделать выводы о свойствах оптимального портфеля в задаче Г.Марковица.
Ниже представлена обложка методического пособия, но основе данных которого была выполнена курсовая работа по дисциплине Инвестиции для СЗАГС:
Год написания работы: 2023
Цена консультации по работе Инвестиции курсовая для СЗАГС - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: