Инвестиции курсовая для СЗАГС, курсовая

Инвестиции курсовая для СЗАГС, курсовая

Инвестиции курсовая для СЗАГС

 

Инвестиции курсовая для СЗАГС, курсовая

План (содержание) работы Инвестиции курсовая для СЗАГС:

Задача 1. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта

С помощью функций Excel произвести расчет своего варианта инвестиционного проекта.

1) Построить таблицы и графики:

- зависимость NPV(t) чистого современного значения NPV от длительности t проекта при фиксированной процентной ставке дисконта r. Определить срок окупаемости проекта;

- зависимость NPV(r) чистого современного значения NPV от процентной ставке дисконта r при фиксированной длительности t проекта. Определить эффективную ставку IRR проекта;

- зависимость IRR(t) эффективной ставки IRR от длительности t проекта. Определить срок окупаемости проекта;

- зависимость H(t) нормы рентабельности (индекса доходности) проекта H от длительности t проекта. Определить срок окупаемости проекта;

2) Для заданной в варианте процентной ставке r определить срок окупаемости t инвестиционного проекта.

3) Исследовать зависимость срока t окупаемости проекта от процентной ставки r.

4) Определить эффективную ставку (внутреннюю норму доходности) IRR на следующие моменты времени 01.01.2015 и 01.01.2020

5) На основании полученных результатов сделать выводы о свойствах показателей эффективности инвестиционного проекта.

Исходные данные, вариант 2:

Номер варианта
№2
Процентная ставка r=
9
Даты
Знач млн руб
01.01.2008
-70
01.01.2009
-100
01.01.2010
-80
01.01.2011
50
01.01.2012
55
01.01.2013
55
01.01.2014
55
01.01.2015
55
01.01.2016
55
01.01.2017
55
01.01.2018
55
01.01.2019
55
01.01.2020
55
01.01.2021
55
01.01.2022
55
01.01.2023
55

 

Задача 2. Задача об осторожном инвесторе

Произвести расчет своего варианта финансового инвестиционного проекта:

- Получить аналитическое решение своего варианта задачи об осторожном инвесторе;

- Произвести численный расчет оптимального портфеля острожного инвестора с помощью программы оптимизации Excel Поиск решения.

- Сравнить аналитическое и численное решение задачи об осторожном инвесторе.

Исходные данные для решения задачи об осторожном инвесторе

Доходность
Доходность ценных бумаг
Риск ценных бумаг
Вариант №
гос цен б r0
m1
m2
m3
σ21
σ22
σ23
2
1
5
10
15
1
2
4

 

Задача 3. Задача Г.Марковица - общий случай

Для своего варианта:

- Численными методами произвести расчет оптимального портфеля инвестора с помощью программы оптимизации Excel Поиск решения. Рассмотреть несколько вариантов доходности портфеля. Определить риск оптимального портфеля инвестора.

- Определить структуру x1, x2, x3 и риск σ2 = V оптимального портфеля инвестора для четырех - восьми значений доходности m портфеля из вашего варианта

- Построить графики зависимости структуры x1, x2, x3 и риска σ2 = V портфеля от доходности m оптимального портфеля.

- Рассмотреть случай, когда дополнительно используются ограничения в виде неравенств x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0. Определить риск и структуру оптимального портфеля.

- Построить графики зависимости структуры x1, x2, x3 и риска σ2 = V портфеля от доходности m оптимального портфеля для случая когда x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0.

- На основании полученных результатов сделать выводы о свойствах оптимального портфеля в задаче Г.Марковица.

Исходные данные для решения задачи Г.Марковица - общий случай

Доходность
Доходность ценных бумаг
Риск ценных бумаг
Вариант №
гос цен б r0
m1
m2
m3
σ21
σ22
σ23
2
1
5
10
15
1
2
4

 

Задача 4. Задача Д. Тобина

Для параметров вашего варианта:

- Построить аналитическое решение задачи Д.Тобина. Построить графики зависимости структуры x0, x1, x2, x3 и риска портфеля σ от желаемой (фиксированной) доходности m оптимального портфеля.

- Численными методами произвести расчет оптимального портфеля инвестора с помощью программы оптимизации Excel Поиск решения. Определить структуры x0, x1, x2, x3 и риска σ оптимального портфеля инвестора. Рассмотреть несколько вариантов доходности m оптимального портфеля. Построить графики зависимости структуры x0, x1, x2, x3 и риска σ портфеля от желаемой (фиксированной) доходности m оптимального портфеля.

- Определить структуру x0, x1, x2, x3 и риск σ оптимального портфеля инвестора для трех значений доходности m портфеля из вашего варианта

- На основании полученных результатов сделать выводы о свойствах оптимального портфеля в задаче Д.Тобина.

Исходные данные для решения задачи Д.Тобина

Доходность
Доходность ценных бумаг
Риск ценных бумаг
Вариант №
гос цен б r0
m1
m2
m3
σ21
σ22
σ23
2
1
5
10
15
1
2
4

 

Задача 5. Статистика фондового рынка. Расчет исходных данных для построения оптимального портфеля ценных бумаг

Исходные данные

Вариант №2
Эффективность акций
R1
R2
R3
1
5.926183
10.02445
16.39267
2
5.875113
9.983423
16.69601
3
3.73537
8.423216
14.53062
4
5.785742
8.871667
16.88519
5
3.793123
11.23153
16.44001
6
4.666994
8.566481
11.55519
7
5.264304
11.88547
13.14323
8
4.914138
8.939449
17.94067
9
3.568786
8.416184
12.21864
10
5.938085
11.56156
12.60647
11
5.338073
9.72128
16.47842
12
4.593353
10.84942
14.22724
13
6.566781
9.432879
14.33758
14
5.026118
11.48436
13.72489
15
5.039414
7.711062
14.03629
16
3.703883
9.634264
13.57229
17
4.215947
11.50219
14.65402
18
4.516581
12.28927
13.43404
19
4.746614
11.2346
18.24535
20
3.853396
10.00893
18.2519
21
3.573099
12.27979
12.82795
22
4.357263
9.080676
16.27519
23
6.224816
11.19038
16.88176
24
4.237339
8.753656
13.20272
25
3.304664
9.677944
17.98572
26
5.603425
10.37851
17.28044
27
5.174288
9.643629
13.13584

 

Задача 6. Построение оптимального портфеля ценных бумаг при рискованных вложениях для исходных данных, полученных в задаче 5

Для своего варианта:

- Численными методами произвести расчет оптимального портфеля инвестора с помощью программы оптимизации Excel Поиск решения. Рассмотреть несколько вариантов доходности портфеля. Определить риск оптимального портфеля инвестора.

- Рассмотреть случаи, когда используются и не используются ограничения в виде неравенств x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0. Определить риск оптимального портфеля.

- Определить структуру x1, x2, x3 и риск σ оптимального портфеля инвестора для трех значений доходности m портфеля из вашего варианта.

- Построить графики зависимости структуры x1, x2, x3 и риска σ портфеля от желаемой (фиксированной) доходности m оптимального портфеля.

- На основании полученных результатов сделать выводы о свойствах оптимального портфеля в задаче Г.Марковица.

 

Ниже представлена обложка методического пособия, но основе данных которого была выполнена курсовая работа по дисциплине Инвестиции для СЗАГС:

 

Инвестиции курсовая для СЗАГС
Инвестиции курсовая для СЗАГС

 

Цена работы Инвестиции курсовая для СЗАГС, курсовая - договорная.

Чтобы оформить заказ на покупку готовой работы или заказ на выполнение работы по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: