Тесты по эконометрике с ответами
План (содержание) работы Тесты по эконометрике с ответами:
1. Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет формы:
- аддитивную и мультипликативную;
- структурную и мультипликативную;
- парную и аддитивную;
- приведенную;
- все ответы неверны.
2. В каком случае дисперсия суммы двух случайных величин равна сумме дисперсий каждой величины:
- в любом;
- когда одна величина зависит от другой;
- ни в каком;
- когда случайные величины независимы.
- все ответы неверны.
Смотрите так же: Помощь по эконометрике
3. Дано:
Employ - темп роста занятости (%)
GDP - темп роста ВВП (%)
Employ^ = 0.4809*GDP - 0.375
R2 = 0.3695
При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4%? (два знака после запятой без округления). Выберете один ответ:
3,22%;
12,18%;
14,08%;
3,75%;
48,09%.
4. Составляющая временного ряда, описывающая регулярно изменяющееся в течении заданного времени поведение, эффект, называется…
Циклическая компонента;
Сезонная компонента;
Случайная составляющая;
Шум и ошибки наблюдения;
Уровень ряда
5. Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются величинами
- расчетными;
- наблюдаемыми;
- ненаблюдаемыми;
- нет правильного ответа;
- задаются исследователем.
6. Дано:
Employ - темп роста занятости (%)
GDP - темп роста ВВП (%)
Employ^ = 0.48*GDP - 0.375
R2 = 0.37
Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
37%
63%
48%
37,5%
нет правильного ответа
7. Оценено уравнение по 100 наблюдениям.
LOG(M1) = 1.3 + 0.77*LOG(GDP) - 0.02*RS - 2.57*LOG(PR)
Статистика DW = 0,14.
Исходя из статистики Дарбина-Уотсона, оцените коэффициент автокорреляции в остатках:
выявлена положительная автокорреляция;
выявлена отрицательная автокорреляция;
зона неопределенности;
нет правильного ответа;
автокорреляция отсутствует;
8. Чему равно число степеней для статистики Стьюдента?
- первое число степеней свободы равно числу факторов, второе - числу наблюдений минус количество оцениваемых параметров;
- числу наблюдений минус количество оцениваемых параметров, т.е. в парной регрессии n-2;
- числу факторов, т.е. 1 в парной регрессии;
- числу наблюдений n;
- нет правильного ответа.
9. К каким последствиям при использовании МНК приводит нарушение условия (2)
1. E(εi) = 0;
2. Var(εi) = σ2;
3. Cov(εi, εj) = 0, i ≠ j;
4. Cov(Xi, εj) = 0;
5. εi ∼ N (0, σ2;);
Выберите один ответ:
- оценки становятся несостоятельными;
- оценки становятся смещенными;
- оценки становятся неэффективными;
- не влияет на оценки;
- нет правильного ответа.
10. Рассматривается модель Y = beta1+beta2X + a (Y - зависимая переменная, X - регрессор, beta1, beta2 - параметры модели, a - случайный фактор.
Оценка по МНК
Y^ = b1 + b2X
b2 > 0
Можно ли утверждать, что Y растет с ростом Х в истинной модели?
- да, если при проверке правосторонней гипотезы H0: beta = 0, H1: beta2 > 0 H0 отвергается;
- да, если при проверке правосторонней гипотезы H0: beta = 0, H1: beta2 > 0 H0 не отвергается;
- да, если коэффициент beta2 значим
- да, потому что b2 > 0;
- нет правильного ответа.
11. Основные источники появления случайного члена в модели регрессии - это:
- ошибки при измерении переменных, рассматриваемых в модели;
- нет правильного ответа;
- случайный член обязан быть в модели по правилам построения регрессии;
- желание исследователя;
- требования к виду модели.
12. При автокорреляции нарушается предпосылка МНК о:
Выберите один ответ:
- постоянстве дисперсий случайного возмущения;
- некоррелированности случайных возмущений в разных наблюдениях;
- независимости случайных возмущений и регрессоров;
- равенство нулю мат.ожидания случайного возмущения;
- нет правильного ответа.
13. Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, называется…
Циклическая компонента;
Сезонная компонента;
Случайная составляющая;
Нет правильного ответа;
Уровень ряда.
14. Какое из условий Гаусса-Маркова не нарушается при гомоскедастичности остатков:
1. E(εi) = 0;
2. Var(εi) = σ2;
3. Cov(εi, εj) = 0, i ≠ j;
4. Cov(Xi, εj) = 0;
5. εi ∼ N (0, σ2;);
Выберите один ответ:
- 5;
- 4;
- 3;
- 2;
- 1.
15. Выберите правильную запись уравнения регрессии, если коэффициент корреляции между X и Y меньше 0:
- Y^ = a (a - любое);
- Y^ = a + bX (b > 0, a - любое);
- все варианты правильные;
- Y = a+bX (b < 0, a - любое);
- Нет правильного ответа.
16. Что такое уравнение регрессии?
- статистическая связь между признаками, выраженная математической функцией;
- уравнение, в котором эндогенная переменная является функцией одной или нескольких экзогенных переменных;
- уравнение, в котором экзогенная переменная является функцией одной или нескольких эндогенных переменных;
- уравнение между результативным и факторными признаками;
- все варианты правильные.
17. Рассматривается модель Y = beta1+beta2X + u (Y - зависимая переменная, X - регрессор, beta1, beta2 - параметры модели, u - случайный фактор.
Оценка по МНК
Y^ = b1 + b2X
b2 < 0
Можно ли утверждать, что Y падает с ростом Х в истинной модели?
- да, потому что b2 < 0;
- да, если при проверке левосторонней гипотезы H0: beta = 0, H1: beta2 < 0 H0 не отвергается;
- да, если при проверке левосторонней гипотезы H0: beta = 0, H1: beta2 < 0 H0 отвергается;
- да, если коэффициент beta2 значим
- нет правильного ответа
18. Для трех точек наблюдений X и Y (2,2); (3,6); (4,7)
Найти по формулам без использования Excel выборочный коэффициент корреляции между X и Y (привести два знака после запятой без округления
0,94
1,52
200
188
Недостаточно информации для расчета коэффициента
19. Для проверки значимости уравнения в целом используется статистика с распределением…
Фишера
Стьюдента
Хиггса – Гарри
Холмогорова
Геометрическим
20. Чему равно число степеней свободы для статистики Фишера?
- числу наблюдений n;
- числу факторов, т.е. = 1 в парной регрессии
- числу наблюдений минус количество оцениваемых параметров, т.е. в парной регрессии n-2;
- первое число степеней свободы равно числу факторов, второе - числу наблюдений минус количество оцениваемых параметров, т.е. в парной регрессии 1 и n-2;
- нет правильного ответа.
21. Выберите правильную запись уравнения регрессии, если коэффициент корреляции между X и Y равен 0:
- Y^ = a+bX (b < 0, a - любое);
- все варианты правильные;
- Y^ = a + bX (b > 0, a - любое);
- Y^ = a (a - любое);
- Нет правильного ответа.
22. Гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков по критерию Дарбина-Уотсона d отвергается в пользу гипотезы о наличии отрицательной автокорреляции, если
- d < dl (нижней границы критического значения);
- d < du (верхней границы критического значения);
- du < d < 4-du;
- 4-dl < d < 4;
- Нет правильного ответа.
23. Гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков по критерию Дарбина-Уотсона d не может быть проверена, если
- d < dl (нижней границы критического значения);
- du < d < 4-du;
- d < du (верхней границы критического значения);
- 4-du < d < 4-dl;
- Нет правильного ответа.
24. Дано:
Employ - темп роста занятости (%)
GDP - темп роста ВВП (%)
Employ^ = 0.4809*GDP - 0.375
R2 = 0.3695
При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4%? (два знака после запятой без округления)
14,08
48,09
37,5
36,95
48
25. По выборке (Xi, Yi), i = 1…n, построено оценочное уравнение Yi^ = a+bXi, так что можно записать Yi = a+bXi + ei, где ei = Yi - Yi^, тогда предсказанное по уравнению регрессии для данного Xi значение Yi есть:
- Yi - a - bXi
- a + bXi + ei
- a + bXi
- Yi + ei
- Нет правильного ответа
26. Критерий Дарбина-Уотсона применяется при
- отбора факторов в модель;
- определения статистической значимости и оценок модели в целом;
- сравнения двух альтернативных вариантов модели;
- определения значимости коэффициента регрессии;
- нет верного ответа.
27. Гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков не отвергается по критерию Дарбина-Уотсона d, если (dl - нижняя граница критических значений, du - верхняя граница критических значений)
- d < du;
- d < dl;
- 4-du < d < 4-dl;
- du < d < 4-du;
- нет верного ответа.
28. Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, называется…
Циклическая компонента;
Сезонная компонента;
Случайная составляющая;
Все ответы неверны;
Уровень ряда.
29. На основании рядов данных для переменных X и Y построено уравнение регрессии: Y^ = a1+a2x = 5+1.25x. Какое из следующих высказываний является верным:
- все высказывания неверны
- оценка коэффициента a2 =1,25 означает, что если значение переменной Х увеличится в среднем на 1,25, то значение переменной Y при прочих равных условиях увеличится на 1 единицу
- оценка коэффициента a2 =1,25 означает, что если значение переменной Y увеличится на 1 единицу, то значение переменной X при прочих равных условиях увеличится в среднем на 1,25
- если при прочих равных условиях значение переменной Х удвоится, то значение переменной Y возрастет в среднем на 25%
- в случае роста значения фактора Х на 1,25 результат Y вырастет на 5 единиц измерения
30. Модель в целом статистически значима, если
а) Fф > Fкр
б) Fф < Fкр
в) |Fф| < Fкр
г) Fф = Fкр
д) Ни один из ответов не верен.
31. Между коэффициентом корреляции и регрессии существует связь
Выберите один ответ:
- а;
- б;
- в;
- г;
- д.
32. Табличное значение критерия Стьюдента зависит
а) Только от уровня доверительной вероятности.
б) Только от числа факторов, включенных в модель.
в) Только от длины исходного ряда.
г) Только от уровня доверительной вероятности и длины исходного ряда.
д) И от уровня доверительной вероятности, и от числа факторов, включенных в модель и от длины исходного ряда.
33. Пусть для некоторой отрасли оценена регрессионная модель Y^ = 5+2X+3d, где Y - заработная плата (тыс.руб.), Х - стаж работы (лет), d- пол работника (d=0 - для женщин, d=1 - для мужчин). Как изменится результат, если положить d=1 - женщин, d=0 - для мужчин? Дайте интерпретацию результатов в обоих случаях.
34. При исследовании зависимости объема потребления У (у.е.) от дохода Х (у.е.) построено следующее уравнение: У= 3,69 + 0,93Х. Рассчитайте коэффициент эластичности, если среднее значение Х равно 125,25. Дайте интерпретацию.
Цена консультации по работе Тесты по эконометрике с ответами - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: