Эконометрика для СПбГУСЭ, контрольная
План (содержание) работы Эконометрика для СПбГУСЭ:
Задача №1
По территориям Южного федерального округа приводятся данные за 2006 год:
1) Предварительный анализ исходных данных выявил наличие двух территорий с аномальными значениями признаков. Эти территории должны быть исключены из дальнейшего анализа.
Задание:
1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной связи Y и X.
2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи.
3. Рассчитайте параметры а1 и а0 парной линейной функции yx = а0+а1x.
4. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции (ryx) и детерминации (r2yx), проанализируйте их значения.
5. Надёжность уравнений в целом оцените через F-критерий Фишера для уровня значимости a=0,05.
6. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора составит 1,037 от среднего уровня.
Задача №2
Проводится анализ значений социально-экономических показателей по территориям Северо-Западного федерального округа РФ за 2006 год:
Y - Инвестиции 2006 года в основной капитал, млрд. руб.;
X1 - Среднегодовая численность занятых в экономике, млн.чел.;
X2 - Среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.;
X3 -Инвестиции 2005 года в основной капитал, млрд. руб.
Требуется изучить влияние указанных факторов на стоимость валового регионального продукта.
Предварительный анализ исходных данных по 10 территориям выявил одну территорию (г.Санкт-Петербург) с аномальными значениями признаков. Эта единица должна быть исключена из дальнейшего анализа. Значения приводимых показателей рассчитаны без учёта указанной аномальной единицы.
При обработке исходных данных получены следующие значения:
А) - линейных коэффициентов парной корреляции, средних и средних квадратических отклонений сигма: Т=9.
Б) - коэффициентов частной корреляции
Задание:
1. По значениям линейных коэффициентов парной и частной корреляции выберите неколлинеарные факторы и рассчитайте для них коэффициенты частной корреляции. Проведите окончательный отбор информативных факторов во множественную регрессионную модель.
2. Выполните расчёт бета коэффициентов и постройте с их помощью уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе. Проанализируйте с помощью бета коэффициентов силу связи каждого фактора с результатом и выявите сильно и слабо влияющие факторы.
3. По значениям бета-коэффициентов рассчитайте параметры уравнения в естественной форме (a1, a2 и a0). Проанализируйте их значения. Сравнительную оценку силы связи факторов дайте с помощью общих (средних) коэффициентов эластичности.
4. Оцените тесноту множественной связи с помощью R и R2, а статистическую значимость уравнения и тесноту выявленной связи - через F-критерий Фишера (для уровня значимости a=0,05).
5. Рассчитайте прогнозное значение результата, предполагая, что прогнозные значения факторов составят 107,3 процента от их среднего уровня.
6. Основные выводы оформите аналитической запиской.
Задача №3
Для проверки рабочих гипотез (№1 и №2) о связи социально-экономических показателей в регионе используется статистическая информация за 2006 год по территориям Центрального федерального округа:
Y1- Среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.;
Y2 - Стоимость валового регионального продукта, млрд. руб.;
X1 - Инвестиции 2006 года в основной капитал, млрд. руб.;
X2 - Среднегодовая численность занятых в экономике, млн. чел.;
X3 - Среднемесячная начисленная заработная плата 1-го занятого в экономике, тыс. руб.
Y1 = f(X1; X2)
Y2 = f(Y1; X3)
Предварительный анализ исходных данных по 18 территориям выявил наличие трёх территорий (г. Москва, Московская обл., Воронежская обл.) с аномальными значениями признаков. Эти единицы должны быть исключены из дальнейшего анализа.
При обработке исходных данных получены следующие значения линейных коэффициентов парной корреляции, средних и средних квадратических отклонений - сигма:
N=15.
Для проверки рабочей гипотезы №1. Для проверки рабочей гипотезы №2.
Задание:
1. Составьте систему уравнений в соответствии с выдвинутыми рабочими гипотезами №1 и №2.
2. Определите вид уравнений и системы.
3. На основе приведённых в условии значений матриц коэффициентов парной корреляции, средних и средних квадратических отклонений:
- определите бета коэффициенты и постройте уравнения множественной регрессии в стандартизованном масштабе;
- дайте сравнительную оценку силы влияния факторов на результат;
- рассчитайте параметры a1, a2 и a0 уравнений множественной регрессии в естественной форме;
- с помощью коэффициентов парной корреляции и бета-коэффициентов рассчитайте для каждого уравнения линейный коэффициент множественной корреляции (R) и детерминации (R2);
- оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надёжность выявленных связей.
4. Выводы оформите краткой аналитической запиской.
Задача №4
Предлагается изучить взаимозависимость социально-экономических показателей региона.
Y1 - расходы населения региона на личное потребление, млрд. руб.;
Y2 - стоимость продукции и услуг текущего года, млрд. руб.;
Y3 - фонд оплаты труда занятых в экономике региона, млрд. руб.;
X1 - удельный вес занятых в экономике среди всего населения региона, %;
X2 - среднегодовая стоимость основных производственных фондов в экономике региона, млрд. руб.;
X3 - инвестиции текущего года в экономику региона, млрд. руб.
При этом сформулированы следующие исходные рабочие гипотезы:
Y1 = f(Y3; X1)
Y2 = f(Y3; X1; X2; X3)
Y3 = f(Y1; Y2; X1; X2)
Задание:
1. На основе рабочих гипотез постройте систему структурных уравнений и проведите их идентификацию;
2. Укажите, при каких условиях может быть найдено решение каждого из уравнений и системы в целом. Дайте обоснование возможных вариантов подобных решений и аргументируйте выбор оптимального варианта рабочих гипотез;
3. Опишите методы, с помощью которых может быть найдено решение уравнений (косвенный МНК, двухшаговый МНК).
Задача №5
За период с 1998 по 2006 год по Российской Федерации приводятся сведения и численности экономически активного населения - Wt, млн. чел., (материалы выборочного обследования Госкомстата).
Задание:
1. Постройте график фактических уровней динамического ряда - Wt
2. Рассчитайте параметры параболы второго порядка Wt = a0+a1*t+a2*t2
3. Оцените полученные результаты:
- с помощью показателей тесноты связи (ню и ню-квадрат);
- значимость модели тренда через F -критерий;
- качество модели через корректированную среднюю ошибку аппроксимации, а также через коэффициент автокорреляции отклонений от тренда
4. Выполните прогноз до 2008 года.
5. Проанализируйте полученные результаты.
В настоящее время доступны следующие варианты готовых контрольных работ Эконометрика для СПбГУСЭ: 1, 2, 3, 4, 5.
Ниже приводится обложка методического пособия Эконометрика для СПбГУСЭ из которого были взяты исходные данные для выполнения контрольной работы
Смотрите так же: Решение задач по эконометрике
Цена консультации по работе Эконометрика для СПбГУСЭ - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: