История развития учреждения мелкого кредита в России
История развития учреждения мелкого кредита в России, контрольная
План (содержание) работы История развития учреждения мелкого кредита в России:
Задания:
1. Определить ожидаемую доходность, дисперсию, полудисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариаций проектов A, B, C, D. Проанализировать полученные результаты. Выбрать наиболее выгодный проект.
2. Определить ожидаемую доходность, дисперсию, полудисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариаций инвестиционного портфеля, в котором в равных долях представлены акции проектов A, B, C, D.
3. Рассчитать коэффициенты корреляции между проектами A и B, A и C, A и D, B и C, B и D, C и D. Расчеты оформить таблично, сделать выводы.
4. Найти значения ожидаемой доходности и риска для трех инвестиционных портфелей: портфеля, состоящего из акций проектов A и B, проектов А и D, проектов C и D при следующих вариантах распределения объема вложенных средств между инвестиционными проектами.
| Доля первого проекта в общем объеме вложений | Доля второго проекта в общем объеме вложений | Портфель акций проектов A и B | Портфель акций проектов А и D | Портфель акций проектов C и D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ожидаемая доходность % | риск % | ожидаемая доходность % | риск % | ожидаемая доходность % | риск % | ||
| 1 | 0 | ||||||
| 0,75 | 0,25 | ||||||
| 0,5 | 0,5 | ||||||
| 0,25 | 0,75 | ||||||
| 0 | 1 | ||||||
Для каждого из трех инвестиционных портфелей нарисовать графики зависимости ожидаемой доходности от структуры портфеля, риска от структуры портфеля, ожидаемой доходности от риска. Проанализировать полученные результаты. Аналитически рассчитать оптимальную долю акций каждого вида в каждом из трех портфелей. Сделать выводы.
Исходные данные: Вариант 3
| Состояние экономики | Вероятность | Доходность инвестиций, % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Проект А | Проект В | Проект С | Проект D | ||
| Глубокий спад | 0,05 | 20 | 60 | 10 | 5 |
| Незначительный спад | 0,2 | 30 | 40 | 30 | 20 |
| Стагнация | 0,5 | 40 | 30 | 45 | 30 |
| Незначительный подъем | 0,2 | 35 | 30 | 50 | 35 |
| Сильный подъем | 0,05 | 30 | 10 | 55 | 40 |
Смотрите так же: Решение задач по финансовому менеджменту
Цена консультации по работе История развития учреждения мелкого кредита в России - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: