Контрольная работа по финансовой математике №0006 вариант 15

Контрольная работа по финансовой математике №0006 вариант 15

Контрольная работа по финансовой математике №0006 вариант 15

 

Контрольная работа по финансовой математике №0006 вариант 15

План (содержание) работы Контрольная работа по финансовой математике №0006 вариант 15:

Задача 1

Банк принимает валютные и рублёвые вклады только на годовой срок (на следующий срок оформляется новый вклад). В начале первого года курс доллара составлял 62,4 руб. В конце первого года - 63 руб., а в конце следующего 63,5 руб. Ставки по валютным вкладам за первый год составляют 5%, а за второй - 4%. Ставки по рублёвым вкладам за первый и второй год одинаковы и составляют 7%. В начале первого года инвестор имеет 600000 руб. Какой максимальный доход может заработать инвестор за два года?

 

 

Смотрите также: Примеры решения задач по финансовому анализу

 

Задача 2

Кредит в 670000 USD, выданный на год, погашается одинаковыми платежами в конце каждого месяца по схеме сложных процентов. Найти процентную часть последнего погасительного платежа, если номинальная ставка по кредиту равна 26% и начисляется в конце каждого квартала.

Размещено на www.rnz.ru

 

Задача 3

Вкладчик в день своего 43-летия открывает индивидуальный пенсионный счёт в пенсионном фонде. Согласно пенсионному договору вкладчик в течение 17 лет вносит в конце каждого месяца взносы в ПФ. Со дня своего 60-десятилетия он начинает получать в течение 17 лет в начале каждого месяца пенсию в размере 25000 руб. Найти размер ежемесячных взносов при процентной ставке 8% годовых.

 

Задача 4

Номинал облигации равен сроком до погашения пять лет и полугодовыми купонами равен 2200 руб., а купонная ставка составляет 11% годовых. Найти чистую стоимость облигации через 1,35 года, если в момент продажи эффективная годовая рыночная ставка равна 9%.

 

Задача 5

Спот ставки однолетней, двухлетней, трёхлетней и четырёхлетней облигаций равны соответственно 10%, 11%, 13% и 14%. Найти форвардную ставку для периода [3,4].

 

Задача 6

В однопериодной модели ценообразования опционов цена акции в начале периода равна 5000 руб., а в конце периода 4875 руб. или 5187,5 руб. Цена исполнения колл опциона со сроком исполнения в конце периода равна 5075 руб. Какое количество колл опционов приходится на одну акцию при формировании портфеля, состоящего из акций и опционов.

 

Цена консультации по работе Контрольная работа по финансовой математике №0006 вариант 15 - договорная.

Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: