Контрольная работа по эконометрике N0011

Контрольная работа по эконометрике N0011

 

Контрольная работа по эконометрике N0011

План (содержание) работы Контрольная работа по эконометрике N0011:

Задание 1

Предприятия района (номер предприятия Х) упорядочены по объему выпускаемой продукции. Показатель У характеризует численность управленческого персонала. Данные сведены в Таблицу. По данным таблицы рассчитайте методом наименьших квадратов коэффициенты линейной регрессии.

Х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
У
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
Х
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
У
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

 

Смотрите так же: Решение задач по эконометрике

 

Задание 2

Рассчитайте, чему равны сумма квадратов, объясненная моделью ESS, если полная сумма квадратов ТSS = 0,204705, а остаточная сумма квадратов RSS = 0,161231.

 

Задание 3

Для данных Задания 1 рассчитайте коэффициент корреляции

 

Задание 4

Мы получили оценку изменения зависимой переменной (предположим расходов) от независимых переменных (дохода DPI и цен Р) в виде: lgT = 1.374 + 1.143 * lg DPI - 0.829 * lg P,

ESS = 0.097577, RSS = 0.02567, R2 = 0.9744.

как могут быть проинтерпретированы коэффициенты при независимых переменных?

 

Задание 5

Гауссовское распределение симметрично относительно нуля, и это предполагает, что положительные ошибки столь же вероятны, как и отрицательные; при этом, малые ошибки встречаются чаще, чем большие. Если случайная ошибка имеет гауссовское распределение с параметром σ, то с вероятностью 0.95 ее значение будет заключено в пределах от -1,96σ до +1.96σ. В каких интервалам будет располагаться случайная ошибка при этом же значении вероятности, если σ=0,5, σ=1, σ=2?

 

Задание 6.

Когда и на основании чего можно говорить (утверждать) о предпочтительности одностороннего критерия по сравнению с двухсторонним при использовании в качестве альтернативной гипотезы.

 

Задание 7.

Для данных о размерах совокупного располагаемого дохода и совокупных расходах на личное потребление в США в период с 1970 по 1979 год (в млрд. долларов, в ценах 1972 года), оцененная модель линейной связи имеет вид С = -66.595 + 0.978 * DPI.

Представим себе, что мы находимся в 1979 году и ожидаем увеличения в 1980 году совокупного располагаемого дохода (в тех же ценах) до DPI' = 1030 млрд. долларов. Тогда прогнозируемый по подобранной модели объем совокупных расходов на яичное потребление в 1980 года равен

С1980 = -66.595 + 0,978 * 1030 = 940.75,

так что если выбрать уровень доверия 0.95, то

t0.975 = 2.30б

Чему будет равен и доверительный интервал для соответствующего DPI' = 1030 значения С1980?

 

Задание 8.

Рассмотрим три варианта прогноза потребления (у) электробытовых приборов от доходов (х) Мы имеем:

- наблюдавшиеся значения у2 …, у20;

- значения

уt =-154.700 + 2.300хt,

получаемые по модели, построенной без учета автокоррелированности ошибок;

- значения

yt = -244,262 - 2.795xt,

получаемые по модели, параметры которой скорректированы с учетом автокоррелироваиности ошибок;

- значения

yt = -244,262 - 2.795xt +0.874(yt-1 + 244.262 - 2.795xt-1),

какому варианту модели для прогноза следует отдать предпочтение, если средние квадраты расхождений

(1/19) при использовании указанных трех методов вычисления значений. Эти средние квадраты равны, соответственно, MSE1 = 14.583, MSE2 = 37.025, MSE3 = 4.533?

 

Задание 9

Администрация страховой кампании приняла решение о введении нового вида услуг - страхование на случай пожара. С целью определения тарифов по выборке из 10 случаев пожаров анализируется зависимость стоимости ущерба, нанесенного пожаром от расстояния до ближайшей пожарной станции:

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Общая сумма ущерба, млн. руб.
26.2
17.8
31.3
23.1
27.5
36
14.1
22.3
19.6
31.3
Расстояний до ближайшей станции, км.
3.4
1.8
4.6
2.3
3.1
5.5
0.7
3
2.6
4.3

 

9.1. Построить диаграмму рассеяния результирующей величины (общая сумма ущерба) и независимой переменной (расстояние до ближайшей станции).

9.2. Определить параметры а и b уравнения прямой линейной регрессии.

9.3. Рассчитать линейный коэффициент корреляции.

9.4. Проверить статистическую значимость коэффициента регрессии b с помощью t - критерия Стьюдента.

9.5. Оценить статистическую значимость построенной модели регрессии в целом с помощью F - критерия Фишера.

 

Задание 10

Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, также о доходности компании.

Цена акции (доллар США)
доходность капитала %
уровень дивидендов %
1
25
15.2
2.6
2
20
13.9
2.1
3
15
15.8
1.5
4
34
12.8
3.1
5
20
6.9
2.5
6
33
14.6
3.1
7
28
15.4
2.9
8
30
17.3
2.8
9
23
13.7
2.4
10
24
12.7
2.4
11
25
15.3
2.6
12
26
15.2
2.8
13
26
12
2.7
14
20
15.3
1.9
15
20
13.7
1.9
16
13
13.3
1.6
17
21
15.1
2.4
18
31
15
3
19
26
11.2
3.1
20
11
12.1
2

 

1. Построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.

2. Определить стандартизированные коэффициенты регрессии.

3. Рассчитать частные коэффициенты эластичности.

4. Сделать вывод о силе связи результата с каждым из факторов.

5. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции.

 

Цена консультации по работе Контрольная работа по эконометрике N0011 - договорная.

Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: