Решение задач по риск-менеджменту
Решение задач по риск-менеджменту, контрольная
План (содержание) работы Решение задач по риск-менеджменту:
Решенная задача по риск-менеджменту №1. Построение кривой вероятностей возникновения определенного уровня потерь (кривой риска)
Капитал предприятия составляет 1200 млн.руб., годовая выручка - 250 млн.руб. В стратегическом плане развития производства предусмотрено строительство нового цеха и оснащение его современным оборудованием.
Реализация плана позволит увеличить выручку на 30% и получить 40 млн.руб. прибыли. В условиях нестабильности внутренней и внешней среды могут возникнуть риски несвоевременной поставки оборудования, рост импортных пошлин и др.
Требуется: построить кривую риска и найти общие потери предприятия при условии наступления катастрофического риска.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Решенная задача по риск-менеджменту №2. Способы выбора варианта рискового вложения капитала
Инвестору известны:
- три варианта рискового вложения капитала - В1, В2, В3;
- возможны три варианта условий хозяйственной ситуации - А1, А2, А3.
Таблица 1. Размер риска (потеря прибыли) для разных вариантов вложения капитала
| Варианты рискового вложения капитала | Условия хозяйственной ситуации (норма прибыли, %) | Варианты задач | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-й вариант | 2-й вариант | 3-й вариант | ||
| В1 | А1 | |||
| В2 | А2 | |||
| В3 | А3 | |||
Таблица 2. Норма прибыли на вложенный капитал
| Варианты рискового вложения капитала | Условия хозяйственной ситуации (норма прибыли, %) | ||
|---|---|---|---|
| А1 | А2 | А3 | |
| В1 | 25 | 60 | 20 |
| В2 | 50 | 40 | 30 |
| В3 | 60 | 20 | 50 |
Требуется:
1) по данным таблицы 1 рассчитать размер риска и внести показатели в таблицу 3.
Таблица 3. Размер риска (потери прибыли) для разных вариантов вложения капитала
| Варианты рискового вложения капитала | Условия хозяйственной ситуации | ||
|---|---|---|---|
| А1 | А2 | А3 | |
| В1 | |||
| В2 | |||
| В3 | |||
2) обосновать оптимальный и приемлемый вариант вложения капитала.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Задача по риск-менеджменту №3
Случайная величина X, представляющая собой прибыль инвестиционного проекта (в усл.ден.ед.) при различных состояниях экономики, задана рядом распределения:
| X | 5 | 8 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| P | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
А. Найдите среднее ожидаемое значение прибыли по проекту.
Б. Оцените риск вложений в проект.
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Решенная задача по управлению рисками №4
Исходные данные: Столовая Олимп специализируется на производстве комплексных обедов. Средняя себестоимость одного комплексного обеда равна 110 руб. за порцию при условии, что объем производства менее 100 порций, 100 рублей - при объеме от 100 до 150 порций и 95 руб. - при объеме от 150 до 190 порций в день. Стоимость комплексного обеда в столовой составляет 130 руб. за порцию. По результатам наблюдений, можно утверждать, что спрос на комплексные обеды может быть равен 90, 100, 140 и 160 порций в день. Те порции, которые не были реализованы, могут быть проданы в конце дня по цене 55 руб. за порцию.
| Показатель | ед. измерения | ВАРИАНТ 2 |
|---|---|---|
| Средняя себестоимость одного обеда при объеме производства менее 100 порций в день | руб. | 120 |
| Средняя себестоимость одного обеда при объеме производства от 100 до 150 порций в день | руб. | 113 |
| Средняя себестоимость одного обеда при объеме производства от 150 до 190 порций в день | руб. | 110 |
| Стоимость комплексного обеда | руб./ порцию | 135 |
| Цена реализации в конце рабочего дня | руб./ порцию | 70 |
Результаты наблюдений продаж комплексных обедов, частота результатов
| Потенциальный спрос в день: | |
|---|---|
| Около 90 порций | 20 |
| Около 100 порций | 30 |
| Около 140 порций | 20 |
| Около 160 порций | 30 |
| Итого число наблюдений | 100 |
| к-т риска Гурвица | 0,7 |
Задание: используя правила максимакса, максимина, критерий Гурвица, критерий Сейвиджа, максимизируя ожидаемый доход, определить, сколько порций комплексного обеда необходимо производить столовой в день. Чему равна ожидаемая стоимость полной информации?
При выполнении задания необходимо построить матрицу потенциальных доходов столовой в день:
| Возможные решения (объем производства) в день | Потенциальный спрос в день | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 140 | 160 | |
| 90 | ||||
| 100 | ||||
| 140 | ||||
| 160 | ||||
На основе построенной матрицы выполнить необходимые расчеты и сделать соответствующие выводы.
Эта задача уже решена! Получите файл за 200 руб.
Решенная задача по управлению рисками №5
Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций А и В в зависимости от общеэкономической ситуации:
| Экономическая ситуация | Вероятность | Доходность А, % | Доходность В, % |
|---|---|---|---|
| Быстрый рост экономики (оптимистическая оценка) | 0,2 | 10 | 13 |
| Умеренный рост экономики (наиболее вероятная оценка) | 0,6 | 9 | 10 |
| Нулевой рост экономики (пессимистическая оценка) | 0,2 | 4 | 7 |
1.Рассчитайте наиболее вероятную доходность каждого актива (kml), среднеквадратическое отклонение (?с), коэффициент вариации (CV).
2. Каковы ваши рекомендации инвестору по вложению средств?
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Решенная задача по управлению рисками №6
Предпринимателю предлагаются два инновационных проекта (исходные данные представлены в таблице 7).
Таблица 7 - Исходные данные
| Заданные параметры | Проекты | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект 1 | Проект 2 | |||||
| Вероятность события | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Наличные поступления, млн. руб. | 40 | 60 | 70 | 0 | 60 | 100 |
Учитывая, что предприниматель имеет долг в 90 млн. руб., какой проект он должен выбрать и почему?
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Решенная задача по риск-менеджменту №7
Провести оценку риска двух инвестиционных проектов. Первый с вероятностью 0,7 обеспечивает прибыль 150 тыс. руб., однако с вероятностью 0,3 можно потерять 16,7 тыс. руб. Для второго проекта с вероятностью 0,6 можно получить прибыль 180 тыс. руб. и с вероятностью 0,4 потерять 20,0 тыс. руб. Какой проект выбрать?
Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.
Цена консультации по работе Решение задач по риск-менеджменту - договорная.
Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: