Решенные задачи по эконометрике №0058

План (содержание) работы Решенные задачи по эконометрике №0058:

Задача 1.

По территориям Центрального и Волго-Вятского районов известны данные за ноябрь 1997 г.

Задание:

1. Постройте поле корреляции

2. Рассчитайте параметры уравнений линейной, гиперболической, степенной, показательной парной регрессии. Запишите уравнения в явном виде

3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации (для каждого уравнения).

4. Оцените значимость коэффициентов регрессий с помощью t-критерия Стьюдента и доверительных интервалов.

5. Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования.

6. По значениям характеристики, рассчитанных в пп. 4,5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии.

7. По лучшему уравнению рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 21% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости a=0,05.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

Смотрите так же: Помощь по эконометрике

Задача 2.

Модель мультипликатора-акселератора

Ct = a1+b11Rt+b12Ct-1+e1

It = a2+b21(Rt - Rt-1)+e2

Rt = Ct + It

где C – расходы на потребление;

R – доход;

I – инвестиции;

t – текущий период;

t-1 – предыдущий период.

1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2. Определите метод оценки параметров модели.

3. Запишите приведенную форму модели

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

Задача 3.

На основе помесячных данных о потреблении электроэнергии в регионе (млн. кВт*ч) за последние 3 года была построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за соответствующие месяцы приводятся ниже:

Уравнение тренда выглядит следующим образом:

Т = 300+1,5*t

(при расчете параметров тренда для моделирования переменной времени использовались натуральные числа t = 1 : 36).

Задание

1. Определите значение сезонной компоненты за декабрь

2. На основе построенной модели дайте точечный прогноз ожидаемого потребления электроэнергии в течении первого квартала следующего года.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

Задача 4.

За год на предприятии были выпущены семь партий продукции, для каждой из которых были определены издержки. Получить модель парной линейной регрессии зависимости затрат от выпуска. Вычислить сумму издержек для следующего плана выпуска. Провести экономическую интерпретацию полученной уравнения регрессии.

Таблица 1. Данные о планируемом выпуске изделий

Таблица 2. Данные о выпущенных партиях

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

Задача 5.

Ознакомьтесь с описанием действий, выполняемых при апостериорном исследовании. Найдите ошибки, если они есть, и исправьте их.

Апостериорное исследование предполагает первоначально включить в модель все отобранные на этапе содержательного анализа факторы. Уточнение их состава в этом случае производится на основе анализа характеристик качества построенной модели, одной из групп которых являются и показатели, выражающие силу влияния каждого из факторов на независимую переменную. При апостериорном подходе уточнение состава факторов эконометрической модели осуществляется на основе анализа значений ряда качественных характеристик уже построенного ее варианта. Наиболее важным показателем при отборе факторов являются значения критерия Фишера, рассчитываемые для коэффициентов при каждом из факторов модели. С помощью этого критерия проверяется гипотеза о значимости влияния фактора на зависимую переменную у.

Окончательное решение о целесообразности оставления фактора или его удаления из модели принимается на основе анализа всего комплекса её характеристик качества с учётом содержательной стороны проблемы взаимосвязей между зависимой и независимыми переменными.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

Задача 6.

Ознакомьтесь с описанием и использованием фиктивных переменных. Найдите ошибки, если они есть, и исправьте их.

Уравнения множественной регрессии могут включать в качестве независимых переменных качественные признаки (например, профессия, пол, образование, климатические условия, отдельные регионы и т.д.). Чтобы ввести такие переменные в регрессионную модель, их необходимо упорядочить и присвоить им те или иные значения, т.е. качественные переменные преобразовать в количественные. Такого вида сконструированные переменные принято в эконометрике называть фиктивными переменными. Например, включать в модель фактор «пол» в виде фиктивной переменной можно в следующем виде:

Z = 0, женский пол,

1, мужской пол.

Коэффициент регрессии при фиктивной переменной интерпретируется как среднее изменение зависимой переменной при переходе от одной категории (женский пол) к другой (мужской пол) при неизменных значениях остальных параметров. На основе F-критерия Фишера делается вывод о значимости влияния фиктивной переменной, существенности расхождения между категориями.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

Задача 7.

1. Вычислить линейную модель наблюдения

2. Вычислить TSS / RSS / ESS, R^2, дать характеристику коэффициенту детерминации

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

Цена консультации по работе Решенные задачи по эконометрике №0058 - договорная.

Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: