Лабораторная работа по эконометрике

Лабораторная работа по эконометрике

 

Лабораторная работа по эконометрике

План (содержание) работы Лабораторная работа по эконометрике:

Лабораторная работа по эконометрике №7

По данным, представленным в табл, изучается зависимость индекса человеческого развития у от переменных:

x1 - ВВП 1997 г., % к 1990 г.

x2 -расходы на конечное потребление в текущих ценах, % к ВВП

x3 -расходы домашних хозяйств, % к ВВП

x4 -валовое накопление, % к ВВП

x5 -суточная калорийность питания населения, ккал на душу населения

x6 -ожидаемая продолжительность жизни при рождении 1997 г. число лет.

Страна
у
х1
х2
х3
х4
х5
х6
Австрия
0.904
115
75.5
56.1
25.2
3343
77
Австралия
0.922
123
78.5
61.8
21.8
3001
78.2
Белоруссия
0.763
74
78.4
59.1
25.7
3101
68
Бельгия
0.923
111
77.7
63.3
17.8
3543
77.2
Великобритания
0.918
113
84.4
64.1
15.9
3237
77.2
Германия
0.906
110
75.9
57
22.4
3330
77.2
Дания
0.905
119
76
50.7
20.6
3808
75.7
Индия
0.545
146
67.5
57.1
25.2
2415
62.2
Испания
0.894
113
78.2
62
20.7
3295
78
Италия
0.9
108
78.1
61.8
17.5
3504
78.2
Канада
0.932
113
78.6
58.6
19.7
3056
79
Казахстан
0.74
71
84
71.7
18.5
3007
67.6
Китай
0.701
210
59.2
48
42.4
2844
69.8
Латвия
0.744
94
90.2
63.9
23
2861
68.4
Нидерланды
0.921
118
72.8
59.1
20.2
3259
77.9
Норвегия
0.927
130
67.7
47.5
25.2
3350
78.1
Польша
0.802
127
82.6
65.3
22.4
3344
72.5
Россия
0.747
61
74.4
53.2
22.7
2704
66.6
США
0.927
117
83.3
67.9
18.1
3642
76.7
Украина
0.721
46
83.7
61.7
20.1
2753
68.8
Финляндия
0.913
107
73.8
52.9
17.3
2916
76.8
Франция
0.918
110
79.2
59.9
16.8
3551
78.1
Чехия
0.833
99.2
71.5
51.5
29.9
3177
73.9
Швейцария
0.914
101
75.3
61.2
20.3
3280
78.6
Швеция
0.923
105
79
53.1
14.1
3160
78.5

1. Определить какие переменные являются фиктивными.

2. Постройте линейное уравнение множественной регрессии со всеми факторами, оцените его значимость.

3. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите, какие факторы (среди всех) коллинеарны, исключите зависимые факторы.

4. Постройте уравнение множественной регрессии со статистически значимыми факторами

5. Оцените статистическую значимость полученного уравнения множественной регрессии.

6. Вычислите остатки и постройте графики остатков. Сделайте выводы.

7. Проведите тестирование ошибок уравнения множественной регрессии на гетероскедастичность, применив тест Гельфельда - Квандта.

 

Смотрите так же: Решение задач по эконометрике

 

Лабораторная работа по эконометрике №8

Имеются поквартальные данные по розничному товарообороту России в 1995-1999 гг.

Номер квартала
Товарооборот, % к предыдущему периоду
1
100
2
93.9
3
96.5
4
101.8
5
107.8
6
96.3
7
95.7
8
104
9
99
10
98.8
11
101.9
12
113.8
13
113
14
98.4
15
97.3
16
83.7
17
97.6
18
83.7
19
84.3
20
88.4

1. Построить графики ряда динамики и трендов.

2. Выбрать наилучший вид тренда на основании графического изображения и значения коэффициента детерминации.

3. Вычислите коэффициенты автокорреляции до 10 порядка. Построить коррелограмму. Сделать вывод о наличии во временном ряде тенденции

4. Вычислить остатки (по наилучшему тренду), определить наличие автокорреляции в остатках с помощью критерия Дарбина-Уотсона.

5. Построить аддитивную или мультипликативную модель временного ряда

Лабораторная работа по эконометрике №9

Подобрать статистические данные, указать источник (данные должны содержать как минимум 30 наблюдений и 4 признака-фактора влияющих на результативный признак).

Для начальных данных:

1. Построить матрицу парных коэффициентов корреляции (межфакторную). Сделать общий вывод (Мультиколлинеарность, явно коллинеарные факторы, какие факторы следует исключить и почему…).

2. Построить таблицу регрессионного анализа по всем факторам. Построить линейное уравнение регрессии, сделать общий вывод (оценить значимость уравнения и параметров множественной регрессии).

3. Удалить фактор (если потребуется) из множественной регрессии, объяснить это удаление и перейти к множественной регрессии, использующей для объяснения результативного фактора на один фактор меньше

4. Построить таблицу регрессионного анализа по всем оставшимся факторам, и сделать общий вывод.

5. Повторить процедуры 3 и 4, пока оставшиеся факторы не станут значимыми, либо пока не останется 2 фактора, влияющих на результативный фактор.

6. Отразить изменения (в виде таблицы) при переходе от одной модели множественной регрессии к другой.

1
2
n
Коэффициент множественной корреляции
Коэффициент детерминации
F- критерий

7. Для последнего (полученного на этапе 5) набора факторов:

7.1. Написать получившееся уравнение множественной регрессии, оценить значимость его параметров, пояснить их экономический смысл.

7.2. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной форме.

7.3. Рассчитать частные коэффициенты эластичности, сделать вывод.

7.4. Рассчитать коэффициенты частной корреляции, сделать вывод.

7.5. Рассчитать частные F-критерии, сделать вывод.

7.6. Оценить остатки, используя метод Гольдфельда - Квандта

Цена работы Лабораторная работа по эконометрике - договорная.

Чтобы оформить заказ на покупку готовой работы или заказ на выполнение работы по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: