Модель с распределенными лагами, контрольная

Модель с распределенными лагами, контрольная

 

Модель с распределенными лагами, контрольная

План (содержание) работы Модель с распределенными лагами:

Краткая справка (в объем работы не входит): При исследовании экономических процессов приходится моделировать ситуации, когда значение результативного признака в текущий момент времени t формируется под воздействием ряда факторов, действовавших в прошлые моменты времени. Величину l, характеризующую запаздывание в воздействии фактора на результат, называют лагом, а временные ряды самих факторных переменных, сдвинутые на один или более моментов времени, - лаговыми переменными. Модели, содержащие не только текущие, но и лаговые значения факторных переменных, называют моделями с распределенными лагами. Оценка модели с распределенными лагами зависит от того, конечное или бесконечное число лагов она содержит. Ниже представлены условия решенных практических задач по эконометрике, в которых требуется оценить модель с распределенными лагами и провести расчет других показателей:

Задача 1.

Предполагается, что объем предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции фирмы зависит линейно от цены Х1 этого блага и заработной платы Х2 сотрудников этой фирмы. Исходные данные за 16 месяцев представлены в таблице 10.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Y
20
25
30
45
60
69
75
90
105
110
120
130
130
130
135
140
Х1
10
15
20
25
4
37
43
35
38
55
50
35
40
55
45
65
Х2
12
10
9
9
8
8
6
4
4
5
3
1
2
3
1
2

Задание:

1. Для заданного набора данных построить линейную модель множественной регрессии. Оценить точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

2. Дать экономическую интерпретацию параметров модели.

3. Для полученной модели проверить выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

4. Проверить полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

5. Проверить, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 8 и остальным 8 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?

 

Смотрите так же: Решение задач по эконометрике

 

Задача 2

Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенными лагами:

Yt = -5 + 1,5Xt + 2Xt-1 + 4Xt-2 + 2,5Xt-3 + 2Xt-4 + et.

(2,2); (2,3); (2,5); (2,3); (2,4)

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. R2 = 0,9.

Задание:

1. Проанализировать полученные результаты регрессионного анализа.

2. Дать интерпретацию параметров модели: определить краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.

3. Определить величину среднего лага и медианного лага.

 

Задача 3

Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:

Сt = a1 + b11Dt + e1;

It = a2 + b21Yt + b22Yt-1 + e2;

Yt = Dt + Tt;

Dt = Ct + It + Gt;

где: Сt - расходы на потребление в период t,

Yt - чистый национальный продукт в период t,

Yt-1 - чистый национальный продукт в период t-1,

Dt - чистый национальный доход в период t,

It - инвестиции в период t,

Tt - косвенные налоги в период t,

Gt - государственные расходы в период t.

Задание:

1. Проверить каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

2. Записать приведенную форму модели.

3. Определить метод оценки структурных параметров каждого уравнения.

Цена консультации по работе Модель с распределенными лагами - договорная.

Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: