Модель с распределенными лагами, контрольная

План (содержание) работы Модель с распределенными лагами:

Краткая справка (в объем работы не входит): При исследовании экономических процессов приходится моделировать ситуации, когда значение результативного признака в текущий момент времени t формируется под воздействием ряда факторов, действовавших в прошлые моменты времени. Величину l, характеризующую запаздывание в воздействии фактора на результат, называют лагом, а временные ряды самих факторных переменных, сдвинутые на один или более моментов времени, - лаговыми переменными. Модели, содержащие не только текущие, но и лаговые значения факторных переменных, называют моделями с распределенными лагами. Оценка модели с распределенными лагами зависит от того, конечное или бесконечное число лагов она содержит. Ниже представлены условия решенных практических задач по эконометрике, в которых требуется оценить модель с распределенными лагами и провести расчет других показателей:

Задача 1.

Предполагается, что объем предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции фирмы зависит линейно от цены Х₁ этого блага и заработной платы Х₂ сотрудников этой фирмы. Исходные данные за 16 месяцев представлены в таблице 10.

Задание:

1. Для заданного набора данных построить линейную модель множественной регрессии. Оценить точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

2. Дать экономическую интерпретацию параметров модели.

3. Для полученной модели проверить выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

4. Проверить полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

5. Проверить, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 8 и остальным 8 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

Смотрите так же: Помощь по эконометрике

Задача 2

Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Х_t, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенными лагами:

Y_t = -5 + 1,5X_t + 2X_t-1 + 4X_t-2 + 2,5X_t-3 + 2X_t-4 + e_t.

(2,2); (2,3); (2,5); (2,3); (2,4)

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. R² = 0,9.

Задание:

1. Проанализировать полученные результаты регрессионного анализа.

2. Дать интерпретацию параметров модели: определить краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.

3. Определить величину среднего лага и медианного лага.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

Задача 3

Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:

С_t = a₁ + b₁₁D_t + e₁;

I_t = a₂ + b₂₁Y_t + b₂₂Y_t-1 + e₂;

Y_t = D_t + T_t;

D_t = C_t + I_t + G_t;

где: С_t - расходы на потребление в период t,

Y_t - чистый национальный продукт в период t,

Y_t-1 - чистый национальный продукт в период t-1,

D_t - чистый национальный доход в период t,

I_t - инвестиции в период t,

T_t - косвенные налоги в период t,

G_t - государственные расходы в период t.

Задание:

1. Проверить каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

2. Записать приведенную форму модели.

3. Определить метод оценки структурных параметров каждого уравнения.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

Цена консультации по работе Модель с распределенными лагами - договорная.

Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: