Решенные задачи по эконометрике №0063

Решенные задачи по эконометрике №0063

 

Решенные задачи по эконометрике №0063

План (содержание) работы Решенные задачи по эконометрике №0063:

Задача №1

Выберите два показателя, которые, на ваш взгляд, находятся в корреляционной зависимости. Например, интенсивность движения и число аварий, урожайность зерна и урожайность картофеля, цена товара и объем спроса на него и пр.

Найдите статистические данные, описывающие эти показатели за разные периоды времени или в разных регионах. Можно использовать данные, опубликованные в научных журналах и на специализированных сайтах, желательно за недавние промежутки времени. Обязательно указать, откуда взяты данные и приложить скриншот странички данных. Можно воспользоваться заданием практикума по эконометрике, который находится на Диске ПГ. Работу оформлять в формате word. Можно приложить файл excel с расчетами.

Провести обработку полученных данных по следующей схеме:

1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.

2. Рассчитать параметры уравнений линейной и любой из нелинейных парных регрессий.

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.

5. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. Выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.

6. Рассчитать прогнозное значение результата, при условии, что прогнозное значение фактора увеличится на 25% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости 0,05.

По всем пунктам достаточно четко сформулировать выводы.

Работу нужно выполнить в двух вариантах.

Вариант 1: работа выполняется вручную, все необходимые расчеты проводятся с помощью калькулятора или ППП Excel (но в функции калькулятора).

Вариант 2: Решение задачи с помощью ППП Excel с использованием статистических функций. В заключении сравнение результатов, полученных в двух вариантах расчетов.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 200 руб.

 

Смотрите так же: Помощь по эконометрике

 

Задача №2

Проведите корреляционно-регрессионный анализ по данным

Последовательность проведения анализа:

1. Определите коэффициенты линейной регрессии

2. Определите взаимосвязь данных

3. Определите качество модели

4. Определите коэффициент эластичности

5. Определите значимость уравнения регрессии

6. Определите значимость коэффициентов уравнения регрессии

7. Определите доверительные интервалы коэффициентов регрессии.

8. Общие выводы.

9. Расчет прогнозного значения. Определение доверительного интервала для прогнозного значения.

Исходные данные, вариант №5:

УХ1X2X3X4
136,81591870,7610
234,71631831,0611
336,91611801,0616
436,41591760,5214
536,91541690,9918
637,61501750,6715
737,81441791,0212
8371601740,4421
938,61431671,2221
1038,91401540,7226
1139,11481591,5925
1238,71411631,2323
1339,61371611,2627
1439,71341591,5628
1539,51351541,4529
1639,91331500,7928
1740,21291441,4919
1840,12001601,530
1939,91291431,5931
2040,61261400,8336
2140,81001480,8134
2240,91281411,3429
2341,21291421,5831
2441,71111391,6428
2541,51051441,6836
2641,81271401,5934
2742,61351361,7339
2841,91631391,7637
2942,51851401,7840
3042,81561421,8241
3142,91481461,7939
3243,11991451,8246
3343,61591391,8345
3443,92001481,7947
3543,52011501,8815
36441981791,9321
3744,32031531,9523
3844,81681801,9926
3944,12081592,0622
4044,92111862,115
 

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

 

Задача №3

n = 20; R2 = 0,875

Y = a + 0,8x1 + 3,2x2 – 2,1x3

(m) 1 0,2 1,2 1,4

Средние значения составили: y = 125; x1 = 220; x2 = 30; x3 = 1,2

Задание:

1. Оцените параметр a

2. Рассчитайте - критерий Фишера и сделайте вывод

3. Оцените статистическую значимость параметров уравнения множественной регрессии.

4. Рассчитайте средние коэффициенты эластичности, сделайте вывод.

5. Дайте интервальную оценку первому коэффициенту регрессии (b1).

6. Определите целесообразность включения в модель фактора (объясняющей переменной) x1.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

 

Задача №4

n = 40; y = -0,8 + 0,6x1 + 0,9x2.

1. Учитывая, что СКО y = 4, построить таблицу дисперсионного анализа, если известно, что:

1) стандартная ошибка регрессии = 0,5;

2) ryx1 = 0,6

2. Дайте интервальную оценку коэффициенту при x2 (коэффициенту b2).

3. Определите скорректированный коэффициент множественной корреляции.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

 

Задача №5

В табл. 3 приведены 5 показателей деятельности торговых предприятий. В соответствии с номером варианта выберите номера 2-х показателей

Номер вариантаНомер 1-го показателяНомер 2-го показателя
523
 

 

Таблица 3. Показатели деятельности торговых предприятий за год

Номер предприятияСредняя зарплата, тыс. р.Дебиторская задолженность на конец года, тыс. р.
23
117,37
220,25,1
319,11,2
4177,1
520,32,2
619,15,3
719,24
819,24,1
9177,8
1017,17,3
1119,32,2
12211
13202,3
1419,77,4
1519,25,6
1619,12
1721,31,5
18185,3
19203,2
2019,15,8
 

С помощью корреляционного и регрессионного анализа изучить связь между показателями, указанными в Вашем варианте.

1. Рассчитать значение выборочного коэффициента корреляции.

2. Проверить статистическую значимость полученного коэффициента корреляции.

3. Сделать вывод о наличии и тесноте статистической связи.

4. Найти коэффициенты парной линейной регрессии.

5. Проверить статистическую значимость параметра a1 по критерию Стьюдента.

6. Проверить статистическую значимость уравнения регрессии в целом по критерию Фишера.

7. Сделать прогноз признака-результата, если признак-фактор принимает свое среднее значение.

8. Найти оценку дисперсии ошибки прогноза.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

 

Задача №6

Выберите из табл.6 временной ряд в соответствии с номером Вашего варианта (по последней цифре шифра зачетной книжки)

Таблица 6. Исходные данные по вариантам

Номер вариантаВременной ряд
12345
5304325344359386
 

1. Рассчитать показатели динамики - абсолютный прирост, коэффициент роста, коэффициент прироста (цепные и базисные).

2. Найти средний абсолютный прирост и средний коэффициент роста.

3. Подобрать линейную зависимость вида f(t) = a + bt. Найти оценки коэффициентов а и b по методу наименьших квадратов.

4. Сделать прогноз показателя по математической модели тренда на 3 года вперед и найти оценку дисперсии ошибки прогноза.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

 

Задача №7

Имеются данные о величине розничного товарооборота в РФ за 14 кварталов, млрд. руб.:

Год№ кварталаРозничный товарооборот, млрд.руб.
2016I6494,9
II6760,6
III7222,5
IV7762,8
2017I6753,1
II7144,8
III7630,9
IV8216,6
2018I7088,5
II7564,5
III8107,1
IV8819,3
2019I7621
II8078,4
 

По имеющимся данным построить мультипликативную модель временного ряда с выделением трендовой, сезонной и случайной компонент. Оценить адекватность построенной модели при помощи R2. Сделать прогноз на 1 квартал вперёд.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

 

Задача №8

Построить однофакторную модель зависимости производительности труда y от стажа работы х по данным таблицы 1

Таблица 1

Номер рабочегоСтаж работы, х, годыДневная выработка рабочего, у, шт.
1-й2+N=4+N=
2-й4+N=8+N=
3-й6+N=10+N=
4-й8+N=11+N=
5-й10+N=10+N=
 

Требуется:

1. Кратко охарактеризовать данные выборки. Сделать предположение о наличии или отсутствии зависимости между результативным у и факторным х признаками и провести предварительный анализ (с помощью поля корреляции, коэффициента корреляции).

2. Построить уравнение парной регрессии зависимости у от х. Пояснить экономический смысл его коэффициентов. Изобразить графически линию регрессии на одном графике с полем корреляции, сделать вывод.

3. Оценить тесноту линейной связи у от х с помощью коэффициентов корреляции и детерминации.

4. Рассчитать средний коэффициент эластичности и на его основе дать оценку силы связи между у и х.

5. Оценить статистическую значимость коэффициентов регрессии и коэффициента корреляции на уровне значимости а = 0,05.

6. Построить доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии а и b.

7. Оценить статистическую надежность и качество полученного уравнения регрессии в целом с помощью F-критерия Фишера и средней ошибки аппроксимации.

Рассчитать прогнозное значение результативного признака y, если значение фактора х=11+N лет. Определить доверительный интервал прогноза для средних.

Задача решена для N = 9.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

 

Задача №9

Зависимость спроса на товар (y) от цены (x) по 15 товарам. Заданы средние x = 33,7, y = 53,8, среднеквадратические отклонения σx = 12, σy = 18 и коэффициент корреляции rxy = -0.7.

1. Найдите линейное уравнение регрессии и постройте его график.

2. По критерию Фишера проверьте гипотезу о значимости уравнения регрессии при уровне значимости α = 0,05.

3. По критерию Стьюдента проверьте гипотезу об отсутствии влияния фактора x на показатель y при α = 0,05.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 150 руб.

 

Задача №10

Зависимость индекса человеческого развития (y) от ВВП 2010г. в % к 2005г. (x1) и от суточной калорийности питания населения (x2) по 25 странам. Заданы эмпирические средние x1 = 109.7, x2 = 3179, y = 0.85, среднеквадратические отклонения σx1 = 30.4, σx2 = 321.5, σy = 0.1 и коэффициенты парных корреляций rx1y = 0.0142, rx2y = 0.7461, rx1x2 = 0.0776.

1. Составьте матрицы межфакторной корреляции K и кросскорреляции M.

2. Постройте линейную модель множественной регрессии. Запишите линейное уравнение регрессии в стандартизированном и натуральном виде. Найдите среднюю эластичность по обоим факторам. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжируйте факторы по степени их влияния на результат.

3. Найдите коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их.

4. Найдите скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравните его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

5. С помощью F-критерия Фишера оцените статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации R2yx1x2 (α = 0.05).

6. С помощью t-критерия Стьюдента оцените статистическую значимость коэффициентов чистой регрессии (α = 0.05).

7. С помощью частных F-критериев Фишера оцените целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора x1 после x2 и фактора x2 после x1 (α = 0.05).

8. Составьте уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор.

Эта задача уже решена! Вы можете получить её за 200 руб.

 

Цена консультации по работе Решенные задачи по эконометрике №0063 - договорная.

Чтобы оформить заявку на получение файла с готовой работой или заказ на консультацию и помощь с работой по указанной теме по Вашим требованиям нажмите кнопку: